UBS RADA Zertifikate: UB0C7T(Eurostoxx50) und UB0C7S(Dax)

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Beitragvon lloyd bankfein » 27.02.2012 12:32

drhc hat geschrieben:Definition lt. UBS:
" Indikator > 1,25 Überkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)
–0,75 < Indikator < 1,25 Hausse Long Position
–1,25 < Indikator < –0,75 Unsicher Barposition (Cash)
–2,00 < Indikator < –1,25 Baisse Short Position
Indikator < –2,00 Überverkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)"

Aktuell,derULTRADER:IND bei
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ULTADERI:IND
-0,72

Ub0c7s+Ub0c7t=LONG


+0,58 am 23.2
Damit dürfte das Zertif. nicht so schnell wieder nach Neutral oder gar Short wechseln.
Nur schade, dass die Veröffentlichung des Indikators immer erst mit einigen Tagen Verzögerung erfolgt (23.2. zu 27.2.)
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Beitragvon schneller euro » 07.04.2012 10:51

Definition lt. UBS:
" Indikator > 1,25 Überkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)
–0,75 < Indikator < 1,25 Hausse Long Position
–1,25 < Indikator < –0,75 Unsicher Barposition (Cash)
–2,00 < Indikator < –1,25 Baisse Short Position
Indikator < –2,00 Überverkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)"

Der ULTRADER:IND bei
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ULTADERI:IND

Am 4.4. ist der Indikator sehr deutlich gefallen von +0,76 auf +0,35.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Dax bis auf die vielzitierte Unterstützung bei 6470 -> boerse-online fällt, dies ein guter (Wieder)Einstiegszeitpunkt für das UB0C7S wäre. Der Kurs des Zertifikates könnte dann knapp unter 150 € liegen und der Indikator an der Grenze zwischen Hausse-Long und Barposition. Falls es so weit kommen sollte, würde ich wahrscheinlich mein Dax Reverse-Bonus in das UB0C7S tauschen.
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Beitragvon Fondsfan » 22.05.2012 00:31

Z. Zt. erlebt das Rada-Zerti einen herben Rückschlag.
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Beitragvon schneller euro » 07.06.2012 09:39

Definition lt. UBS:
" Indikator > 1,25 Überkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)
–0,75 < Indikator < 1,25 Hausse Long Position
–1,25 < Indikator < –0,75 Unsicher Barposition (Cash)
–2,00 < Indikator < –1,25 Baisse Short Position
Indikator < –2,00 Überverkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)"

Der ULTRADER:IND bei
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ULTADERI:IND

Bei dem Kursrutsch des UB0C7S von ca. 144€ auf 140€ am 24.5. hat es sich vermutlich nur um einen techn. Fehler bei UBS gehandelt. Ab 25.5. wurde dies wieder korrigiert. Am 30.5. ist der Indikator deutlich gefallen auf -1,13, womit das Zertifikat neutral positioniert war. Vom 5.-6.6. short, seit 7.6. wieder neutral.

Chart seit Auflegung 10/07 der beiden Zertifikat mit den Referenzindizes
-> die Zertifikate haben sich demnach bewährt, weil Sie klar besser abschnitten als die Indizes bei deutlichen geringeren MDD´s.
Auch im Vergleich mit anderen Aktienmarkt-Trendfolgesystemen -> T.I.-Thread
weiterhin ein überragendes Ergebnis

Höchste DrawDowns beim (UB0C7S) von ca. -11% bis -14% (= längste Verlustphase von Sept. 08 bis Juli 09).
Neuer MDD im Nov. 2011: -14,8%

Ertragreichste Gewinnphasen: August 2010 bis Februar 2011 (long positioniert) und Juli bis Sept. 08 (short pos.)

...

Chart 4 Jahreder im T.I.-ThreadFonds+Zertifikate mit Trendfolge und ähnlichen Strategien genannten Zertifikate
-> das UBS Rada (UB0C7S) und der ML Börsenindikator (ML0BDM) haben die Konkurrenz weit hinter sich gelassen.
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Beitragvon schneller euro » 20.06.2012 08:27

Seit Montag, 18.6., sind die UBS-Rada Zertifikate wieder long positioniert.

Der o.g. Link zu Bloomberg funktioniert leider nicht mehr.

Dafür ist der Indikator nun bei finanzen.netzu finden
Aktueller Stand = -0,68 (vermutlich vom Montag, da 2 Tage zeitverzögert).
Zitat: "...Der UBS DERI Indikator markierte am 23. Mai 2012 bei -1,06 den bisher niedrigsten Stand des Jahres. Bereits am 16. Mai 2012 rutschte der Indikator unter die Marke von -0,75, was eine marktneutrale Marktstimmung anzeigt.
Damit reagiert der Indikator auf den enttäuschenden Verlauf an den Aktienmärkten. Der MSCI AC World liegt von seinem bisherigen Jahreshoch, das im Monat März erreicht wurde, zehn Prozent tiefer. Die Kursverluste gingen einher mit einem Anstieg der impliziten Volatilitäten an den Aktienmärkten, die über den VIX und VDAX einfließen. Die starke Bewegung im EUR/USD-Währungsgefüge – der Euro rutschte von mehr als 1,32 auf zuletzt unter 1,25 US-Dollar – sorgte ebenfalls für gestiegene Währungsschwankungen, die ebenfalls im UBS DERI Indikator berücksichtigt werden..."
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Beitragvon drhc » 29.06.2012 19:06

Definition lt. UBS:
" Indikator > 1,25 Überkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)
–0,75 < Indikator < 1,25 Hausse Long Position
–1,25 < Indikator < –0,75 Unsicher Barposition (Cash)
–2,00 < Indikator < –1,25 Baisse Short Position
Indikator < –2,00 Überverkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)"

Wieder funktionsfähig, derULTRADER:IND bei
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ULTADERI:IND
-0,15

Aktuell identisch mit dem Indikator bei finanzen.net

Ub0c7s+Ub0c7t=LONG
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Beitragvon schneller euro » 22.09.2012 10:51

Definition lt. UBS:
" Indikator > 1,25 Überkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)
–0,75 < Indikator < 1,25 Hausse Long Position
–1,25 < Indikator < –0,75 Unsicher Barposition (Cash)
–2,00 < Indikator < –1,25 Baisse Short Position
Indikator < –2,00 Überverkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)"

Der ULTRADER:IND bei
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ULTADERI:IND

Der Indikator hat zuletzt einen Wert von +1,13 erreicht und damit den höchsten Stand der letzten 12 Monate. Eine Wechsel von Long zu Neutral (überkaufter Markt) ist also nicht mehr weit entfernt.
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Beitragvon FinanzHai » 24.09.2012 09:38

Überkauft ist ein gutes Stichwort. Gegen eine Korrektur hätten die wenigstens etwas einzuwenden. 8)
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Beitragvon Fondsfan » 24.09.2012 10:09

FinanzHai hat geschrieben:Überkauft ist ein gutes Stichwort. Gegen eine Korrektur hätten die wenigstens etwas einzuwenden. 8)



Warum? Weil die wenigstren rechtzeitig eingestiegen waren?


Oder warum sonst?
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Beitragvon drhc » 24.10.2012 11:42

schneller euro hat geschrieben:Definition lt. UBS:
" Indikator > 1,25 Überkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)
–0,75 < Indikator < 1,25 Hausse Long Position
–1,25 < Indikator < –0,75 Unsicher Barposition (Cash)
–2,00 < Indikator < –1,25 Baisse Short Position
Indikator < –2,00 Überverkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)"

Der ULTRADER:IND bei
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ULTADERI:IND

Der Indikator hat zuletzt einen Wert von +1,13 erreicht und damit den höchsten Stand der letzten 12 Monate. Eine Wechsel von Long zu Neutral (überkaufter Markt) ist also nicht mehr weit entfernt.


Vom 16. - 18.10. notierte der Indikator im überkauften Bereich und die Zertif. waren neutral positioniert. Am 19.10. fiel er dann wieder unter 1.25
22.10: 1.23 = +0.11 = +9.82%
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Beitragvon schneller euro » 26.06.2013 07:51

ULTRADER:IND = -0,89 (21.6.) -> Rada-Zertifikate seit Wochenbeginn neutral positioniert
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Beitragvon Fondsfan » 07.07.2013 16:48

Das Rada-Zertifikat kam in den letzten Tagen
etwas unter die Räder.
Da ich daran glaube, habe ich meine Position
aufgestockt.
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Beitragvon schneller euro » 29.07.2013 08:31

Seit 24.6.2013 gibt es das
UBS Global Emerging Markets RADA Strategy Index (UBS0EM)
Im Gegensatz zu den Rada-Zertifikate auf Eurostoxx und Dax werden keine Short.-Pos. eingegangen. Das UBS0EM ist entweder im Geldmarkt (LIBOR USD Overnight) oder im Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (Schwerp. China, Brasilien, Taiwan) investiert.
Factsheet und weitere Produkt-Details bei der UBS
Artikel bei finanztreff:
Zitat: "...Nachdem der Indikator im Juni durchweg auf "cash" stand, sind die Signale seit wenigen Wochen wieder so positiv, dass aktuell grünes Licht für die Aktienmärkte der Schwellenländer besteht. Für einen Einstieg sollten Anleger jedoch grundsätzlich bis in die Nachmittagsstunden warten, weil nach dem Beginn der US-Börsen der Spread deutlich reduziert wird..."

Ein erster Chartvergleichmit dem Ishares-ETF auf den MSCI EM
Zuletzt geändert von schneller euro am 14.11.2013 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
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Beitragvon schneller euro » 20.11.2013 10:49

Definition lt. UBS:
" Indikator > 1,25 Überkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)
–0,75 < Indikator < 1,25 Hausse Long Position
–1,25 < Indikator < –0,75 Unsicher Barposition (Cash)
–2,00 < Indikator < –1,25 Baisse Short Position
Indikator < –2,00 Überverkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)"

Der ULTRADER:IND bei
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ULTADERI:IND

Im Okt. und Nov. 2013 stieg der Indikator in einigen, kürzeren Phasen von jeweils wenigen Tagen in den überverkauften Bereich bei > 1,25. Den beiden Rada-Zertif. UB0C7S und UB0C7T hat dies ein wenig Perf. im Vergleich mit den Ref.-Indizes gekostet.

Der Index bei finanzen.netmit aktuellen Kommentaren
Zitat (20.11.13): "...Der UBS DERI notiert aktuell bei 1,34 Punkten. Damit liegt der UBS DERI im marktneutralen Bereich der klassischen UBS RADA Strategie. Diese sieht Stände über 1,25 Punkten als zu euphorisch an und hält aufgrund eines wachsenden Rückschlagsrisikos derzeit eine Barposition (Cash-Position) vor. ...
Rückblick Oktober 2013*: Der UBS Dynamic Equity Risk Indikator (UBS DERI) tendierte im zurückliegenden Monat zielstrebig nach oben und markierte am 21. Oktober 2013 bei 1,38 Punkten ein neues Jahreshoch. Das liegt über der oberen Begrenzung des „bullishen“ Punktebereichs bei 1,25 Zählern, so dass die klassischen UBS RADA Strategien aktuell in Cash geparkt ist.
Die euphorische Marktstimmung ist zumindest insoweit überraschend, da die US-Politik (wegen Shutdown und Haushaltsstreit) zumindest zu Monatsbeginn für Verunsicherung gesorgt hat. ... Im Zuge der Rekordaktienkurse befinden sich die impliziten Volatilitäten, gemessen anhand der VIX- und VDAX-Stände, auf historisch niedrigen Levels.
..."

Chart seit Auflegung 10/07 der beiden Zertifikat mit den Referenzindizes
-> die Zertifikate haben sich demnach bewährt, weil Sie klar besser abschnitten als die Indizes bei deutlichen geringeren MDD´s.
Auch im Vergleich mit anderen Aktienmarkt-Trendfolgesystemen -> T.I.-Thread
weiterhin ein überragendes Ergebnis

Höchste DrawDowns beim (UB0C7S) von ca. -11% bis -14% (= längste Verlustphase von Sept. 08 bis Juli 09).
Neuer MDD im Nov. 2011: -14,8%

Ertragreichste Gewinnphasen: August 2010 bis Februar 2011 (long positioniert) und Juli bis Sept. 08 (short pos.)

...

Chart 6 Jahreder im T.I.-ThreadFonds+Zertifikate mit Trendfolge und ähnlichen Strategien genannten Zertifikate
-> das UBS Rada (UB0C7S) und der ML Börsenindikator (ML0BDM) haben die Konkurrenz weit hinter sich gelassen.
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Beitragvon drhc » 27.01.2014 17:06

UBS DERI 1,23 Bullish Long-Position im Ziel-Index 23.01.2014
beide Zertif. Ub0c7s + Ub0c7t seit heute morgen wieder investiert
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Beitragvon schneller euro » 01.02.2014 11:05

drhc hat geschrieben:UBS DERI 1,23 Bullish Long-Position im Ziel-Index 23.01.2014
beide Zertif. Ub0c7s + Ub0c7t seit heute morgen wieder investiert


Der Index ist sehr schnell auf zuletzt 0,54 gefallen. Wenn man sich die langfristig Entwicklung anschaut (s. Anlage) war dies allerdings auch nichts außergewöhnliches:
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Beitragvon lloyd bankfein » 22.05.2014 18:58

7.3.: der Indikator mit 1,32 immer noch im überkauften Bereich und neutral. Damit hatten die Zerti´s den Kursrückgang der letzten 2-3 Wochen vermieden, weil sie im cash waren (seit 24.2)
Ab 12.4. bis heute (22.5) Indikator über 1,25 (= überkaufter Bereich). Damit weiter im Cash
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Beitragvon lloyd bankfein » 14.07.2014 19:40

Heute sind die Rada-Zerti´s nach ca 3 Monaten wieder zum Leben erwacht. Der Ultraderi-Indik. bei fianzen.net zeigt 1.24 für den 10.7.14 an. Möglich, dass er bald wieder im überverk. Bereich notiert und die Zertis dann wieder von long nach cash wechseln.
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Beitragvon schneller euro » 07.10.2014 12:08

Definition lt. UBS:
" Indikator > 1,25 Überkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)
–0,75 < Indikator < 1,25 Hausse Long Position
–1,25 < Indikator < –0,75 Unsicher Barposition (Cash)
–2,00 < Indikator < –1,25 Baisse Short Position
Indikator < –2,00 Überverkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)"

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Chart seit Auflegung in 10/07 der beiden Zertifikate mit den Referenzindizes

:arrow: aktuell fällt auf, dass das UB0C7T auf Basis 1 Jahr vor seinem Referenzindex (Eurostoxx50) liegt, das UB0C7S (Dax) dahinter. Auch über längere Zeiträume hat das UB0C7T zwar den geringeren absoluten Ertrag, aber den höheren Mehrwert im Vergleich mit dem Ref.index (Eurostoxx50) erzielt.
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Beitragvon schneller euro » 15.10.2014 21:25

Heute war der erste Tag seit dem Jahr 2011, wo der Indikator mal wieder eine Short-Position anzeigt hat. Und prompt haben beide Zertifikate ordentlich zugelegt (+3,6 bzw. +2,9% spiegelbildlich zu den Ref.-Indizes)

Bei finanzen.net wird momentan der Stand des Indikator vom 13.10. angezeigt (Bloomberg ist noch beim 9.10.)
Gut möglich, dass die Zertif. morgen oder übermorgen schon wieder von Short auf Neutral wechseln, weil der Indikator dann im überverkauften Bereich notiert

Definition lt. UBS:
" Indikator > 1,25 Überkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)
–0,75 < Indikator < 1,25 Hausse Long Position
–1,25 < Indikator < –0,75 Unsicher Barposition (Cash)
–2,00 < Indikator < –1,25 Baisse Short Position
Indikator < –2,00 Überverkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)"
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Beitragvon schneller euro » 31.10.2014 09:37

Chart 7 Jahre und Chart 3 Monate der im T.I.-Thread Fonds+Zertifikate mit Trendfolge und ähnlichen Strategien genannten Zertifikate
long-neutral-short-neutral-long -> einen so schnellen Wechsel hat es bei dem Indikator der UBS-Rada-Zertfikate schon lange nicht mehr gegeben. Das Dreba/Cobank MACD-Zert.(590909) ist weiterhin short positioniert.
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Re:

Beitragvon lloyd bankfein » 20.12.2014 12:00

schneller euro hat geschrieben: 15.10.14:
Heute war der erste Tag seit dem Jahr 2011, wo der Indikator mal wieder eine Short-Position anzeigt hat. Und prompt haben beide Zertifikate ordentlich zugelegt (+3,6 bzw. +2,9% spiegelbildlich zu den Ref.-Indizes)

Bei finanzen.net wird momentan der Stand des Indikator vom 13.10. angezeigt (Bloomberg ist noch beim 9.10.)
Gut möglich, dass die Zertif. morgen oder übermorgen schon wieder von Short auf Neutral wechseln, weil der Indikator dann im überverkauften Bereich notiert

Definition lt. UBS:
" Indikator > 1,25 Überkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)
–0,75 < Indikator < 1,25 Hausse Long Position
–1,25 < Indikator < –0,75 Unsicher Barposition (Cash)
–2,00 < Indikator < –1,25 Baisse Short Position
Indikator < –2,00 Überverkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)"


Dumm gelaufen: am 18.12. war der Indik. mit -1,28 hauchdünn unter der Marke und das Zerti short. Ergab dann ca 3 Proz. Miese weil der Dax ausgrechnet an dem Tag kräftig nach oben sprang. Jetzt wieder neutrale Position
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Beitragvon drhc » 27.01.2015 10:18

Long bis incl 12.1., dann neutral, seit gestern 26.1. short !
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Re: Re:

Beitragvon schneller euro » 11.03.2015 17:10

Gelesen bei Finanztreff: " ... Der Dax sei "wie von Sinnen", schrieb Jens Klatt, Chefanalyst von DailyFX. Offensichtlich entfalteten die am Montag gestarteten EZB-Anleiheaufkäufe ihre Wirkung ..."

Erstaunlich, dass der UBS DERI Indikator mit +0,15 (Stand 9.3.) immer noch weit vom überkauften Bereich (Indikator > 1,25 = Überkaufter Markt) entfernt ist
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Beitragvon lloyd bankfein » 05.06.2015 13:13

aktuell +0,26 und immer noch bullish der Deri-Indikator. Laufen nicht gut die Rada-zertis in den letzten 12 Mon.
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Re: Re:

Beitragvon lloyd bankfein » 10.02.2016 11:09

Chart seit Auflegung in 10/07 der beiden Zertifikate mit den Referenzindizes

Bei finanzen.net der Stand des Indikators
Definition lt. UBS:
" Indikator > 1,25 Überkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)
–0,75 < Indikator < 1,25 Hausse Long Position
–1,25 < Indikator < –0,75 Unsicher Barposition (Cash)
–2,00 < Indikator < –1,25 Baisse Short Position
Indikator < –2,00 Überverkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)"


Seit 4.2.16 SHORT
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Re: UBS RADA Zertifikate: UB0C7T(Eurostoxx50) und UB0C7S(Dax

Beitragvon MarkyMark » 12.03.2016 07:48

Zuletzt hatte das Zertifikat etwas Probleme mit dem Timing. Es war zur Unzeit (techn. Erholung ab Mitte Februar) short gegangen. Dadurch hat es in der Erholung des Aktienmarktes nicht so profitieren können.
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Re: UBS RADA Zertifikate: UB0C7T(Eurostoxx50) und UB0C7S(Dax

Beitragvon drhc » 14.03.2016 18:27

Das System wurde zu einer Zeit konzipiert, als es noch keine signifikanten Eingriffe der Notenbanken in den Markt gab. :?
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Re: UBS RADA Zertifikate: UB0C7T(Eurostoxx50) und UB0C7S(Dax

Beitragvon drhc » 14.03.2016 18:27

Das System wurde zu einer Zeit konzipiert, als es noch keine signifikanten Eingriffe der Notenbanken in den Markt gab. :?
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Beitragvon lloyd bankfein » 11.10.2018 11:11

Chart seit Auflegung in 10/07 der beiden Zertifikate mit den Referenzindizes

Bei finanzen.net der Stand des Indikators
Definition lt. UBS:
" Indikator > 1,25 Überkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)
–0,75 < Indikator < 1,25 Hausse Long Position
–1,25 < Indikator < –0,75 Unsicher Barposition (Cash)
–2,00 < Indikator < –1,25 Baisse Short Position
Indikator < –2,00 Überverkaufter Markt
(Möglichkeit einer Korrektur) Barposition (Cash)"


UBS DERI 0,13 Bullish Long-Position im Ziel-Index 08.10.2018
UBS GEM DERI -0,70 Barposition Barposition 08.10.2018
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Re: UBS RADA Zertifikate: UB0C7T(Eurostoxx50) und UB0C7S(Dax

Beitragvon Fondsfan » 11.10.2018 11:23

Wenn ich es richtig sehe, sind die Indices nicht direkt
vergleichbar, weil der DAX ein TR-Index ist und der Euro-Stoxx50
ohne Dividenden gezeigt wird.

Bei dem Chart in dem Beitrag von LB kann man wunderbar sehen,
wie sehr der gewählte Ausgangspunkt das Ergebnis des Vergleichs
bestimmt. Je nach gewählter Laufzeit gibt es sehr unterschiedliche
Ergebnisse.
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