Hedgefonds(zertifikate)

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Beitragvon Igor » 10.01.2009 20:25

link68 hat geschrieben:Zertifikat auf Skandal-Hedge-Fonds vom Handel ausgesetzt
(DAS INVESTMENT) Freitag, 12. Dezember 2008 -

Bernard Madoff, Ex-Chef der Technologiebörse Nasdaq, und einer der einflussreichsten Investoren New Yorks ist verhaftet worden. Medienberichten zufolge soll er über Hedge-Fonds, die nach dem Prinzip eines Schneeballsystems gemanagt wurden, bis zu 50 Milliarden Dollar veruntreut haben. Hiervon soll unter anderem der auch in Deutschland vertriebene Herald US Absolute Return Fonds (WKN A0NFHW) betroffen sein, der von der BNP Paribas als Tracker-Zertifikat (WKN BN7HER) angeboten wird.

Wie sich der Betrugsfall auf die von deutschen Anlegern gehaltenen Anteile auswirkt, ist zurzeit noch unklar. „Das ist das erste Mal, dass wir mit einem solchen Fall konfrontiert werden“, erklärt Christine Dillinger, Vertriebsleiterin des Zertifikatehauses BNP Paribas. „Wir diskutieren aktuell über das weitere Vorgehen.“ Eine Maßnahme ist bereits erkennbar: Für das Zertifikat auf den Herald-Fonds werden derzeit keine Kurse gestellt. Anfang kommender Woche will die BNP Stellung beziehen.



09.01.2009:
von fondsprofessionell:
Umbennenung Herald Europe Funds, Wkn A0F5LP, in Sherpa Absolute Return

von Bnp Paribas:
Für den Herald USA Segregated Portfolio One Hegde Fonds, der als Basiswert für das Zertifikat mit der WKN BN7HER fungiert, liegt derzeit eine Markstörung vor, weil für den Basiswert zur Zeit keine Referenzkurse veröffentlicht werden.
Igor
 

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Beitragvon Igor » 13.01.2009 12:55

Igor hat geschrieben:
09.01.2009:
von fondsprofessionell:
Umbennenung Herald Europe Funds, Wkn A0F5LP, in Sherpa Absolute Return



(DAS INVESTMENT) Freitag, 09. Januar 2009 -
Die Baader Bank hat ihren Hedge-Fonds umbenannt: Der Herald Europe (WKN A0F5LP) heißt ab sofort Sherpa Absolute Return. An der Anlagestrategie des Fonds ändert sich nichts.
„Wir wollen den Namen Herald nicht mehr im Namen haben, um uns damit von Herald USA und Madoff zu distanzieren“, erklärt Portfoliomanager Jörg Heineke gegenüber DAS INVESTMENT.com.
Der Herald USA, ein Fonds der Wiener Privatbank Medici, ist vom Betrugsskandal um den New Yorker Broker Bernard Madoff betroffen. „Es gab eine Reihe von Anfragen und auch Behauptungen, die einen Bezug von unserem Fonds zu diesem abgeleitet haben“, so Heineke.
Der Sherpa Absolute Return legte im vergangenen Jahr um 9,4 Prozent zu. Das Management verfolgt eine konservative Anlagestrategie und sichert das Portfolio konsequent ab.
Der Hedge-Fonds wird nicht öffentlich vertrieben und richtet sich mit einer Mindestanlage von 100.000 Euro an vermögende Investoren. Im Februar soll eine Jedermann-Tranche folgen, die sich an Privatanleger richtet und als Ucits-III-Produkt öffentlich vertrieben werden darf.

Jedermann-Tranche :shock:
Igor
 

Beitragvon MHeinzmann » 13.01.2009 16:57

Gibts dazu irgendwo ein factsheet? Per Google, Baader Bank und DWS finde ich gerade mal den Krusverlauf seit 1 Jahr. Aktuelle Kurs 122, Mitte 2005 ist der rausgekommen, wenn von der Basis 100 augeht nur ein durchnittlicher Fond, fragt sich aber wie in 2008 so eine gute Performance gemacht haben
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Herald Europe / Sherpa Absolute Return (A0F5LP)

Beitragvon schneller euro » 14.01.2009 09:34

MHeinzmann hat geschrieben:Gibts dazu irgendwo ein factsheet?


Siehe: Herald Europe
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Update vom 15.7.08

Beitragvon schneller euro » 19.01.2009 07:31

schneller euro hat geschrieben:Nomura Swiss Alpha (A0LJD2): schwach zu Beginn (ca. 12% Minus von Februar bis Juni 07), dann Bodenbildung, seit ca. August 07 bis Juli 08 ungefähr +10%, negative Korrelation zu Aktienmärkten in 2008
-> Porträt und Analyse der bisherigen Wertentwicklung in Börse am Bonntag 26_08, Seite 17.
Zitat: "... erzielte die Swiss-Alpha-Strategie, die den Zeitwert in Form von Optionsprämien auf den EURO STOXX 50 investierbar macht, 2007 nur ein marginales Plus von 0,24 Prozent. Der Grund für die schwache Performance war ein denkbar ungünstiges Marktumfeld: Denn der EURO STOXX 50 stieg über einen langen Zeitraum stark an. Das Risiko der Optionsstrategie besteht aber gerade in einem stark steigenden Markt, denn die Strategie sieht vor, mehr Call- als Putoptionen zu verkaufen. Dabei gilt: Je höher die Volatilität ist, desto größer muss der Mindestabstand zwischen dem Basispreis der Optionen und dem Index sein. Aufgrund der sehr niedrigen Volatilität zu Beginn des Jahres 2007 wurden die Basispreise der Optionen gemäß den Anforderungen relativ nah an den Index gesetzt. Durch starke Kursgewinne mussten die Optionen mit Verlusten zurückgekauft werden. Die Swiss-Alpha-Strategie eignet sich daher für volatile Seitwärtsbewegungen bzw. moderat steigende oder fallende Märkte. Selbst ein Crash-Szenario schadet diesem Ansatz nicht, da die in diesem Fall ansteigenden Marktvolatilitäten dazu genutzt werden können, um die Basispreise weiter aus dem Geld zu setzen und damit eine höhere Verfallswahrscheinlichkeit der Optionen erzielen zu können...."


Chart 2 Jahre mit MSCI-World
-> weitgehend neg. Korrelation zu Aktienmärkten, pos. Ergebnis in 2008, aber auf Sicht von 2 Jahren nur plus minus Null.

Quisi5 hat geschrieben: vom 17.1.09:
Wäre "Zeitwert" eine Alternative zu Volatilität? Ich las neulich ein schon einige Monate altes Interview, welches die Handelsstrategie beschreibt, die dem Swiss Apha-Zertifikat (A0LJD2) zugrunde liegt.
Die Strategie ist zwar seit Emisson des Zertifikats (2007) nicht mehr so erfolgreich wie sie es angabegemäß 2003-2006 war, allerdings hat die Strategie in den letzen Monaten und im letzten Jahr mit ordentlichem Gewinn abgeschlossen und war relativ wesentlich stärker als der zugrundeliegende Eurostoxx50.


Hedgework-Newsletter, letzte Ausgabe 06/2008 ?
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Beitragvon Papstfan » 21.01.2009 08:30

fundreserach:
Probleme bei Hedgefonds, Allofin-Zert. gekuendigt, nur Managed Futures gut in 2008
ora et labora!
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Beitragvon Papstfan » 03.02.2009 09:13

DWS und Union lösen Dach-hedgefonds auf:
WiWo
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Halbis Global Macro (A0RJBT)

Beitragvon Quisi5 » 09.02.2009 23:58

Eher zufällig stieß ich auf diesen Fonds, der auch in einer Retailtranche ab USD 5.000 angeboten wird. Obwohl der Fonds als Rentenfonds geführt wird, habe ich denEindruck, daß es sich eher um einen Absolut Return oder Hedgefonds handelt.
Hat sich schon mal jemand mit dem Fonds näher befaßt und Informationen über den Anlageprozeß etc.?
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Beitragvon MHeinzmann » 18.02.2009 19:04

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Beitragvon k9 » 19.02.2009 21:13

Sherpa (EX-Herald) jetzt für Privatanleger über AMI:

http://www.dasinvestment.com/investment ... atanleger/

Gruß k-9
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Beitragvon The Ghost of Elvis » 27.02.2009 11:20

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Beitragvon schneller euro » 03.03.2009 08:27

KILLminusNEUN hat geschrieben:Sherpa (EX-Herald) jetzt für Privatanleger über AMI:
http://www.dasinvestment.com/investment ... atanleger/
Gruß k-9




Sherpa Absolute Return AMI (ISIN DE000A0Q8HC0 / WKN A0Q8HC)
-> Porträt bei Aktienservice Research / Fondscheck
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Beitragvon k9 » 03.03.2009 11:25

schneller euro hat geschrieben:

Sherpa Absolute Return AMI (ISIN DE000A0Q8HC0 / WKN A0Q8HC)
-> Porträt bei Aktienservice Research / Fondscheck


Danke.

Gruß k-9
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Beitragvon k9 » 03.03.2009 11:26

Auch PHAROS jetzt als Publikumsfonds:

AC PHAROS EVOLUTION FUND

PHAROS

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Beitragvon The Ghost of Elvis » 09.03.2009 22:01

Commerzbank will Hedgefonds-Sparte Comas abstoßen
fondsprof.
"....
Das Geschäft ist bis 2011 tot", unterstreicht Jörg Urlaub, Alleinvorstand und Portfoliomanager des deutschen Vermögensverwalters auf Nachfrage von pressetext.
Trotzdem schlug sich der nun zur Disposition stehende Comas trotz Finanzkrise immerhin noch besser als der Durchschnitt. Obwohl der Hedgefonds 2008 rund 13 Prozent an Wert verloren hatte, büßte die Branche laut Hedge Fund Research insgesamt etwa 21 Prozent ein. Weil Coma Investorenangaben zufolge bereits seit Oktober vergangenen Jahres kein frisches Kapital mehr annimmt, mehrten sich die Stimmen über mögliche Abstoßungspläne.
......"


und bei das Investment
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Beitragvon k9 » 25.03.2009 15:48

Salus Alpha legt neuen Tracker-Fonds für ABRX-Absolut Return Index auf:

Salus Alpha Multi Style (A: AT0000A0D600, T: AT0000A0D618, VT: AT0000A0D626 )


Meldung auf fondsprofessionell.de:

HIER

Vereinfachter Prospekt:

HIER

Der Download von anderen detaillierteren Informationen (FactSheet) auf der Seite von Salus Alpha funktioniert z.Zt. leider nicht


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RP Global Alpha (A0MS7M)

Beitragvon schneller euro » 28.03.2009 12:02

Igor hat geschrieben:... ist der erste Mischfonds in Deutschland, der ausschl, auf Alternative Investments setzt. Ins Portfolio kommen neben Hedge- und Private Equity-Fonds auch Investments in CO2-Zertifikate, Mikrofinanz, Kreditpakete, Wald, Volatilitätsarbitrage und verschiedene Hedgefonds-Portfolios.
das Investment

Factsheet bei RP

Von RP:
"... Absolut-Return-Strategie auf Basis von Alternativen Investments
Zielrendite von 8 %
Zielvolatilität von maximal 5 %
Keine Korrelation zu Aktienmärkten
Abdeckung verschiedener Strategien aus dem Bereich Alternative Investments
Innovative Anlagen, wie Investments in Wald oder Klimaschutz
Investments unter anderem in folgende Strategien/Ansätzen:
1. Marktneutrale Strategien
2. Wald (internationales Waldportfolio)
3. Insurance-Linked-Strategien (Kauf von Versicherungsrisiken gegen Prämie)
4. Klimaschutz (Verkauf der gewonnenen CO2-Zertifikate)
5. Mikro-Finanzierung (Kleindarlehen in Schwellenländern, z. B. an Bauern)
6. Forderungsmanagement (Kauf und Bewirtschaftung von Kreditforderungspaketen)
7. (Agrar-)Rohstoffe
8. Volatilitätsstrategien (z. B. Volatilitätsarbitrage)
9. Hedgefonds-Portfolios (Speziell für die Bedürfnisse des Fonds zusammengestellte
und extern gemanagte Strategien) -> Zusammenarbeit mit renommierten
Dachhedgefondsmanagern ..."


Chart seit Auflage

Aus einer Email von RP vom 27.3.:
"...der Fondspreis des RP Global Alpha Strategies ist in den letzten Tagen leider gefallen. Ursache hierfür ist ein Sicherheitsabschlag auf den im Portfolio befindlichen offenen Schiffsfonds LF Open Waters.
Unsere administrierende KAG (Warburg Invest) hat zusammen mit dem Wirtschaftsprüfer entschieden, in dieser Woche über fünf Tage verteilt einen Abschlag auf diese Position vorzunehmen. Dies geschieht aus kaufmännischer Vorsicht.
Der LF Open Waters kann seit dem 17. Oktober keine Preise mehr berechnen, da seit diesem Zeitpunkt der Handel mit Schiffen vollständig zum Erliegen gekommen ist. Grundlage für die Bewertung der Schiffe im Bestand sind die von Schiffsmaklern gestellten Preise. Diese können jedoch mangels Transaktionen keine Preise stellen
...
Wir begrüßen die kaufmännische Vorsicht der KAG und die Handhabung, sind jedoch weiterhin von der Werthaltigkeit unserer Schiffsposition überzeugt. Dies hat im Wesentlichen folgende Gründe:
1.) Der LF Open Waters ist in eine Flotte von neun Schiffen (sechs Produktentanker und drei Containerschiffe) investiert. Vor allem die Produktentanker schlagen sich in der derzeitigen Marktlage sehr gut und erzielen bei vergleichsweise stabilen Charterraten deutliche Überschüsse (siehe Anlage "Produktentanker").
2.) Eines der Containerschiffe ist fest an einen sehr bonitätsstarken Nutzer verchartert und erzielt eine Rendite von etwa 7-8% p.a.
3.) Der Fonds erzielt seit Preisaussetzung durchgängig positive cash-flows.
4.) Der Fonds hat seit Preisaussetzung erhebliche Sondertilgungen vorgenommen und die Fremdkapitalquote so um zusätzliche 5% reduziert.
5.) Die Betriebskosten der Schiffe haben sich in den letzten Monaten deutlich reduziert. Dies liegt vor allem am gefallenen Ölpreis.
Wir stehen im regen Austausch mit dem Management des LF Open Waters und gehen davon aus, dass unsere Investition langfristig die erwarteten Renditen bringen wird. Leider ist derzeit nicht absehbar, wann es wieder eine Preisberechnung geben wird.
Der RP Global Alpha Strategies investiert ausschließlich in Alternative Investments. In 2008 konnte er sich den massiven Verlusten in diesem Bereich weitgehend entziehen und sogar ein leichtes Plus erwirtschaften. Selbst mit den Abschlägen in dieser Woche liegt die Wertentwicklung des Fonds seit Auflage etwa 20% besser als der globale Hedgefondsindex (HRFX)..."
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Beitragvon The Ghost of Elvis » 03.04.2009 09:31

KILLminusNEUN hat geschrieben:Auch PHAROS jetzt als Publikumsfonds:

AC PHAROS EVOLUTION FUND

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Gruß k-9



Onvista Daten incl Chart
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Beitragvon The Ghost of Elvis » 26.05.2009 09:10

sweetowski hat geschrieben:Nordea-1 Heracles Long/Short MI Fund AP-EUR (LU0343921457) als Derivatefonds (Hier wäre eventuell noch der
Athena UI (DE000A0Q2SF3) als Alternative zu sein, wobei der Heracles wohl auf ein breitere Marktspektrum zugreift und der sich die Derivatestrukturen noch voneinander unterscheiden)

Athena ungef. 4% Perf in fast einem Jahr. Abhaken?

Csfb Tremont (CSFB0C) : kein Kurs mehr seit Mitte April.
Abgelaufen?
Gibt es einen Nachfolgener?
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Athena (A0Q2SF)

Beitragvon Quisi5 » 27.05.2009 15:59

Die maue Performance in 2008 scheint am Marktumfeld zu liegen - zumindest erläutert es das Fondsmanagement so. In der Anlage ist das Factsheet für April mit den Erläuterungen des Managements.
Davon abgesehen denke ich sind es auch Volumenprobleme. Der Fonds ist nun EUR 400 Mio schwer, am Jahresanfang waren es nach meiner Erinnerung noch < EUR 100 Mio.
Dateianhänge
Athena FONDS Factsheet 0904.pdf
(60.76 KiB) 231-mal heruntergeladen
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Beitragvon MHeinzmann » 01.06.2009 17:43

Seit dem 11.3.09 gibt es einen Hedgefond-ETF der Deutschen Bank (LU0328476337) (wkn DBX1A8). Er ist täglich handelbar.
Volumen 120 Mio. €, 0,9% Gebühren. Der ETF wird über Managed Accounts abgebildet und besteht momentan aus 37 Subfonds aus 5 HF-Stilen, hauptsächlich zu 42% aus Equity Hedge und 34% Event Driven, u.a. auch den Paulson. Die Indexverteilung entspricht dem Durchschnitt der Hedgefond-Industrie. Wobei die Performance ein ganzes Stück besser ist als der HFRX-Global-Index. Prüfung erfolgt durch KMPG
Die simulierte Rendite der letzten 6 Jahre liegt bei 7,1%, wobei die Management-Plattform für die Subfonds schon seit 6 Jahren existiert.
Homepage: http://www.dbxtrackers.de/DE/showpage.asp?pageid=143&inrnr=151&pkpnr=465&stinvtyp=
Factsheet: http://www.dbxtrackers.de/pdf/DE/factsheet/factsheetLU0328476337_2009_04.pdf
FAZ-Artikel: http://www.faz.net/s/Rub645F7F43865344D ... ntent.html
das investment.com: http://www.dasinvestment.com/investment ... fonds-etf/
Interview auf Handelsblatt: http://www.handelsblatt.com/finanzen/fondsnachrichten/40-hedge-fonds-im-etf-mantel;2199962
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Beitragvon MHeinzmann » 01.06.2009 18:58

Zum Athena: Nach Lesen des Factsheets ist mir nicht klar, was die machen, außer irgendwelche Optionsstrategien. Spekulieren die mit Optionen oder vereinnahmen die irgendwelche Optionsprämien?
auf www.http://www.hedgeconcept.de/ccpm_athena_osp_strategy_547.html steht "CCPM setzt Ihre ausgeklügelte Optionsstrategie im S&P 500 um. Hierbei kommen simultan Short- als auch Longpositionen zum Einsatz. Ziel ist eine jährlich positive Wertentwicklung bei niedriger Schwankungsbreite."
wenig erhellend...
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Beitragvon Quisi5 » 02.06.2009 10:46

Es werden im wesentlichen Prämien vereinnahmt:Fonds Research

Institutional Money
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Beitragvon MHeinzmann » 02.06.2009 14:27

Wenn ich das richtig sehe, hängt alles an einem Manager, Maik Kaminski. ...
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Beitragvon Quisi5 » 02.06.2009 14:58

Lt Institutional Money muß die Antwort wohl lauten "Jein" - siehe Zwischenüberschrift "Keine One-Man Show".
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Da Vinci Strategie UI Fonds (A0RE96)

Beitragvon Quisi5 » 02.06.2009 15:30

Seit einiger Zeit schon gibt es den Da Vinci Arbitrage Fund (A0LD9Z), der ebenfalls Optionsstrategien handelt, um Optionsprämie einzusammeln. Interessant finde ich, daß hauptsächlich Strategien auf Renten gehandelt werden.
Nun soll diese Strategie mit einem neuen Fondseiner breiteren Anlegerschicht bekannt gemacht werden.
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Beitragvon MHeinzmann » 21.06.2009 15:43

Hedgefonds für Kleinanleger sollen nach der neuen, im Entwurf befindlichen EU-Richtlinie verboten werden. Näheres woanders unter WO-Online, abSeite 14.
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Beitragvon MHeinzmann » 10.07.2009 14:19

Thames River bringt Afrika-Dach-Hedge-Fond, der hauütsächlich in Südafrika investiert, Minimum 100.000€
hier weiteres
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Beitragvon schneller euro » 04.08.2009 10:40

The Ghost of Elvis hat geschrieben:Csfb Tremont (CSFB0C): kein Kurs mehr seit Mitte April.


-> seit Anfang Juli 2009 wieder in Frankfurt gehandelt

Ergänzung 05/10: Porträt des CS AllHedgeIndex bzw. CS Sol.(Lux)-CS Trem.AllH.Ind. (A0NHEW, seit 03/08, Hedgefonds) in fondsxpress 14/10
Chartvergleich 2 Jahremit dem CSFB0C
Zuletzt geändert von schneller euro am 16.05.2010 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
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Beitragvon MHeinzmann » 04.08.2009 14:23

HFRI Fund of Funds Composite Index +5,15% YTD homepage
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Beitragvon schneller euro » 05.08.2009 07:18

MHeinzmann hat geschrieben:HFRI Fund of Funds Composite Index +5,15% YTD homepage


Chart 3,5 Jahreerweitert um das CoBa HFRX (DR1CCC)
-> jahrelang fast parallel, seit April sehr unterschiedliche Entwicklungen

FTD-Artikel zum Lyxor HFI Index(LU0382362886, seit 08/08, nicht in der Comdirect-Datenbank gefunden, Porträt auch im fondsxpress 14-09)
und bei Morningstarfondsin 05/10
und dem DB Hedge Fund Index(DBX1A8, LU0328476337, seit 02/09)
Letzgen. auch porträtiert im fondsxpress 47_09
ObigerChart 1 Jahrerweitert um den DBX1A8
Zuletzt geändert von schneller euro am 15.05.2010 11:38, insgesamt 5-mal geändert.
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Beitragvon Papstfan » 10.08.2009 15:37

schneller euro hat geschrieben: CoBa HFRX (DR1CCC)
DB Hedge Fund Index(DBX1A8, LU0328476337, seit 02/09)
ObigerChart für 6 Monateund erweitert um den DBX1A8


Versteh ich das recht: wenn der CoBa HFRX (DR1CCC) ueber Jahre nur bescheidene Ergebnisse erzielte, wird vom DB Hedge Fund Index(DBX1A8) auch nicht viel mehr zu erwarten sein?
Also uninteressant?
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Beitragvon MHeinzmann » 10.08.2009 20:45

Nee, das sind zwei unterschiedlich paar Schuhe, der Coba ist von dem HFX-Index (wie Dax) abgeleitet, während der DB nur Hedge Fund Index heißt. Er ist ein ETF, wird über Managed Accounts abgebildet und ist weniger ein Index als ein Dachfond mit einem Due Diligence. Diese Managed Account-Plattform existiert schon bei der DB einige Jahre, nur der ETF darauf ist neu.
Nähere Infos hier
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Beitragvon Papstfan » 11.08.2009 06:24

@ MHeinzmann: vielen Dank für die Information! Es war mir nur aufgefallen dass in dem obigen Chart 6 Mon. beide Produkte relativ gleichauf performten.
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Beitragvon Bajuku » 11.08.2009 08:26

was ist denn von den Starhegde AS Dynamik Zertifikaten von Rising Star zu halten?

http://www.risingstar.ch/tl_files/downl ... 5-2009.pdf
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Beitragvon schneller euro » 12.08.2009 09:14

Bajuku hat geschrieben:was ist denn von den Starhegde AS Dynamik Zertifikaten von Rising Star zu halten?


Wenig. Vor ein paar Jahren war dies mal ein großes Thema, aber dann wechselte das Management von Auda zu Rising Star. 2008 sind zwar viele der Hedgefondszertifikate der 1. und 2.Generation eingebrochen, aber beim Starhedge war es besonders heftig:
Chart 3 Jahre

Wenn es solche Produkte sein sollen, dann eher schon die altbewährten CoBa Equity Linked (CB4455) oder SG Hedge (711711). Aber so richtig überzeugen konnten die in den letzten Jahren auch nicht.
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Beitragvon MHeinzmann » 14.09.2009 18:12

Nomura hat am Samstag angeküdigt, dass die Thames River Warrior I Zertifikate mit sofortiger Wirkung gekündigt sind. Näheres hier
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Beitragvon MHeinzmann » 11.10.2009 13:21

Bericht in Fondsexpress 41/09 S. 15 über den AC Statistical Value Market Neutral 12 Fond
Es ist der große Bruder des 7, der hier im Forum besprochen wurde, soll aber mehr Rendite bei höherer Vola erzielen.
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Beitragvon The Ghost of Elvis » 13.10.2009 07:50

Dach-Hedgefonds 3A Dynamic (ISIN: LU0437045593) investiert in maximal 25 Hedge-Fonds. Allerdings müssen die Zielfonds gemäß der Europa-Richtlinie UCITS III registriert sein. Nach 3A (Tochtergesellschaft der Syz-Bank)-Angaben soll der Dachfonds vordergründig in Long-Short-Fonds und Rentenfonds investieren. Mindestanlage 10K.
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The Ghost of Elvis
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