Fondsmusterdepot

Anlageinstrumente, Asset Allocation, Portfoliotheorie, Diskussionen und wissenschaftliche Beiträge

Moderatoren: oegeat, The Ghost of Elvis

Beitragvon kaalexs » 07.12.2006 19:28

Benutzeravatar
kaalexs
Streithansl
 
Beiträge: 1017
Registriert: 26.06.2005 09:41
Wohnort: Oberösterreich

Advertisement

Beitragvon oegeat » 07.12.2006 20:03

bald geht das Jahr zu Ende


Rückblickend sind die Depots der beiden ernüchternd von der Wertentwicklung

lodo * liegt bei 2,6 % plus etwa

Mickey minus 4,4 etwa


* scheibe jetzt hab ich lodo seinen usernamen vergessen den neuen - da beim alten was passiert ist Mailadressänderung und absturz....
Alles wird besser man muss nur warten können !

Bild youtube Bild facebook Bild Skype Bild GIGAfund.de Bild
Benutzeravatar
oegeat
Charttechniker
 
Beiträge: 19168
Registriert: 17.12.2000 00:00
Wohnort: Vienna - Austria

Experimentelles Tradingdepot mit Fonds und Zertifikaten

Beitragvon schneller euro » 05.10.2007 11:33

Allgemein:
Zwischenergebnisse einer Tradingstrategie mit Fonds und vereinzelt auch Zertifikaten, begonnen am 1.1.07, basierend auf gleitenden Durchschnitten. Die Auswahl der Anlageinstrumente erfolgt in erster Linie nach fundamentalen Aspekten, wobei der Fonds / das Zertifikat möglichst noch einen stabilen Aufwärtstrend vorweisen und relativ volatil sein sollte. Verkäufe geschehen ausschließlich nach charttechnischen Signalen aus der Watchlist, grundsätzliche ohne manuelle Eingriffe. Gleiches gilt für Käufe, mit Ausnahme von Neuaufnahmen, welche schon vor der Aufnahme in die Watchlist ein Kaufsignal generierten und bei denen dann individuell entschieden wird.
Es handelt sich um kein Musterdepot, keine Anlageempfehlungen und um ein rein fiktives Depot. Verbesserungsvorschläge sind willkommen.




Teil I, WATCHLIST:


Kaufsignal erfolgt und im Tradingdepot enthalten:

Starcap Priamos(805784, nach nächstem VK-Signal löschen, da gute Langfristanlage, aber kein typischer-Tradingfonds)

Fortis OBAM (A0B94X)


Alken Europ. Opp. (A0H06Q, nach nächstem VK-Signal löschen, da gute Langfristanlage, aber kein typischer-Tradingfonds)


GAF-EM(972996, nach nächstem VK-Signal löschen, da ein globaler EM-Fonds ausreicht)

Comgest Magellan(577954)

DWS EM Infrastructure (DWS0GF, Börse Frankfurt)


Berenberg Baltikum(A0HF40)

DJ Stoxx EU Enlarged TMI Zertifikat(DR1B78, nach nächstem VK-Signal evtl. löschen, da eine Alternative pro Region reicht)


Threadneedle China Opp.(A0MMW3)


HSBC GIF Indian Equity(974873, nach nächstem VK-Signal evtl. durch Osprey Indien(A0HFZZ) ersetzen)


Magna Africa(A0H0MA)


Meridio Arab World (A0LBQE)


Sarasin New Energy(581365)



Mit Kaufsignal in der Watchlist, aber nicht im Depot

WM Aktien (979075)

MLIIF World Mining EUR (A0BMAR)

FIVV China UI (A0JELL)

Pictet Biotech (A0B6Q2)

Berenberg Ukraine (A0LER3)

Mainfirst Top European Ideas (A0MVL0)

Ideal Global (921342)



Verkaufsignal erfolgt:

Sal.Opp.IPO-Basket(SBL1PQ)



Löschungen (grundsätzlich nur im VK-Status), Neuaufnahmen und Änderungen in der Watchlist:
22.02.07: LBB Vietnam gelöscht
27.03.07: Hypo South East Europe (A0JDQW) neu aufgenommen
28.03.07: EuroStoxx Sel.Div.(SG2KRF) gelöscht
28.03.07: DWS China gelöscht
29.03.07: Sal.Opp.IPO-Basket von GD42 auf GD70 geändert
02.04.07: ABN Morocco(AA0A14) neu aufgenommen
05.04.07: HSBC Singapore(974079) neu aufgenommen
24.04.07: Magna Africa(A0H0MA) von GD42 auf GD120 geändert
09.05.07: ABN Morocco(AA0A14) von GD30(LT ABN) auf GD36(EWX) geänd.
09.05.07: Stabilitas Growth Small Cap (A0J4HS) neu aufgenommen
10.05.07: Hypo South Eastern Europe (A0JDQW) gelöscht
11.05.07: ABN Morocco (AA0A14) gelöscht
15.05.07: Stabilitas Gold+Ress. (A0F6BP) von GD44 auf GD110 geändert
26.05.07: DWS Asian SC/MC LS (A0JMDL) neu aufgenommen
29.05.07: Hyposwiss Danube Tiger (808387) neu aufgenommen
04.06.07: Meinl Eq.Austria (A0D86Z) neu aufgenommen
04.06.07: ZZ1 (986462) neu aufgenommen
12.06.07: Stabilitas Growth SC (A0J4HS) gelöscht
13.06.07: Stabilitas Gold+Ress. (A0F6BP) gelöscht
22.06.07: Berenberg Eastern Eur. SC (A0LC06) neu aufgenommen
05.07.07: Tiberius Exploration UI (A0J3UF) neu aufgenommen
13.07.07: DWS EM Infrastructure (DWS0GF) neu aufgenommen
25.07.07: Osprey Brasilien (A0HFZ0) gelöscht (fehlende Daten)
25.07.07: Fortis OBAM (A0B94X) neu aufgenommen
27.07.07: HSBC Singapore (974079) gelöscht
27.07.07: Meinl Eq. Austria (A0D86Z) gelöscht
02.08.07: WM Aktien (979075) von GD75 auf GD91 umgestellt (keine Auswirkung auf akt. K/VK-Status)
04.08.07: UBS Carry Trade (UB0G10) neu aufgenommen
07.08.07: DWS Zuk.ress. (515246) von GD75 auf GD34 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: Berenb. EE SC (A0LC06) von GD28 auf GD20 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD30 auf GD22 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: Raiffeisen Eurasien (591730) gelöscht
09.08.07: Threadneedle China Opp. (A0MMW3) neu aufgenommen
10.08.07: Berenberg B.B. (A0HF40) von GD21 auf GD73 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
10.08.07: WM Aktien (979075) gelöscht
23.08.07: Alken Europ. Opp. (A0H06Q) neu aufgenommen
23.08.07: Keppler Lingohr (A0JDCH) gelöscht
23.08.07: Tiberius Expl. (A0J3UF) gelöscht
23.08.07: Sarasin N.Energy (581365) von GD101 auf GD108 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
23.08.07: DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD22 auf GD50 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
12.09.07: Nestor Fernost (972880) gelöscht
12.09.07: Berenberg EE SC(A0LC06) gelöscht
12.09.07: ZZ1 (986462) gelöscht
19.09.07: DWS Zukunftsressourcen (515246) gelöscht
05.10.07: UBS Carry Trade (UB0G10) gelöscht
05.10.07: Squad Value (A0B7ZX) gelöscht
05.10.07: DWS Asian SC/MC (A0JMDL) gelöscht
05.10.07: WM Aktien (979075) wieder neu aufgenommen
09.10.07: Hyposwiss Danube Tiger (808387) gelöscht
09.10.07: MLIIF World Mining EUR (A0BMAR) neu aufgenommen
09.10.07: FIVV China UI (A0JELL) neu aufgenommen
09.10.07: Meridio Arab World (A0LBQE) neu aufgenommen
11.10.07: Pictet Biotech (A0B6Q2) neu aufgenommen
18.10.07: Berenberg Ukraine (A0LER3) neu aufgenommen
22.10.07: MainFirst TopEur.Ideas(A0MVL0) neu aufgenommen
23.10.07: Ideal Global (921342) neu aufgenommen

=====================================================


Teil II, Abgeschlossene Transaktionen:
es handelt sich um hypothetische Gewinne/Verluste basierend auf den Kauf-/Verkaufssignalen aus der Watchlist:

Investment K-Datum VK-Datum PlusMinus GoV
Gl. Advant. EM 11.01.07 27.02.07 1,2% 120,00 €
WM Aktien 979075 12.03.07 13.03.07 -2,0% -200,00 €
EurostSelDiv 07.03.07 14.03.07 -3,5% -350,00 €
Berenberg BB 13.03.07 14.03.07 -1,4% -140,00 €
EurostSelDiv 26.03.07 28.03.07 -0,7% -70,00 €
WM Aktien 979075 19.03.07 28.03.07 -0,3% -30,00 €
Hypo S.East. 26.03.07 10.05.07 8,9% 890,00 €
ABN Morocco 02.04.07 11.05.07 0,9% 90,00 €
SalOpp IPO 06.03.07 24.07.07 14,7% 1.470,00 €
Starcap Priamos 23.03.07 27.07.07 11,4% 1.140,00 €
Keppler Lingohr 22.03.07 27.07.07 6,7% 670,00 €
Comg. Magellan 22.03.07 27.07.07 10,5% 1.050,00 €
HSBC Singap. 05.04.07 27.07.07 5,3% 530,00 €
Comg. Magellan 31.07.07 01.08.07 -2,0% -200,00 €
Tiberius Expl. UI 31.07.07 01.08.07 -1,9% -190,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -1,7% -170,00 €
Gl. Advant. EM 21.03.07 03.08.07 16,2% 1.620,00 €
Nestor Fernost 06.03.07 06.08.07 32,7% 3.270,00 €
Raiff. Eurasien 05.04.07 07.08.07 11,3% 1.130,00 €
Gl. Advant. EM 07.08.07 09.08.07 -3,0% -300,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -2,8% -280,00 €
WM Aktien 979075 03.04.07 10.08.07 7,2% 720,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 19.03.07 10.08.07 12,1% 1.210,00 €
Magna Africa 22.03.07 15.08.07 4,0% 400,00 €
HSBC GIF India 13.04.07 16.08.07 12,8% 1.280,00 €
Sarasin New Energy 23.08.07 29.08.07 0,0% 0,00 €
Fortis OBAM A0B94X 24.08.07 29.08.07 -1,0% -100,00 €
DWS GO Em Infr. 29.08.07 30.08.07 3,8% 380,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 24.08.07 06.09.07 0,8% 80,00 €
Gl. Advant. EM 04.09.07 06.09.07 -0,4% -40,00 €
Alken Europ. Opp 06.09.07 07.09.07 0,6% 60,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 07.09.07 10.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 31.08.07 10.09.07 -2,5% -250,00 €
Sarasin New Energy 30.08.07 11.09.07 0,3% 30,00 €
Comg. Magellan 03.09.07 11.09.07 -1,5% -150,00 €
DWS Zukunftsress. 04.09.07 11.09.07 -2,6% -260,00 €
Nestor Fernost 07.09.07 11.09.07 -2,9% -290,00 €
Berenberg EastEur SC 07.09.07 11.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 12.09.07 18.09.07 -0,1% -10,00 €
DWS Zukunftsress. 13.09.07 18.09.07 0,0% 0,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 20.09.07 26.09.07 -1,8% -180,00 €
Alken Europ. Opp 28.09.07 01.10.07 -0,4% -40,00 €
DWS Asien SC/MC 28.09.07 04.10.07 -1,6% -160,00 €

SUMME 12.590,00 €


=====================================================


Teil III, fiktives Tradingdepot:
Max. 15 Depotpos. gleichzeitig, hypoth. Einstandspreis jeweils 10000€.
Verzinsung für freie Mittel und Gebühren/Kosten nicht berücksichtigt.
Maßgebend für ein Kauf- oder VKsignal ist bei Zertifikaten die Tagesschlußkursbasis -> siehe z.B. Kurshistorie von Finanztreff.
Bei Fonds gilt der Kurs der Fondsgesellschaft. Käufe oder Verkäufe werden zum Kurs des Folgetages berechnet.

Depot

11.10.07: Zwischensumme Musterdepot = 145840,80 - Kaufpreis 13 Positionen = -130000 -> unrealisierter Gewinn aus off. Positionen= 15840,80
+ 20000 Cash (nur 13 von 15 möglichen Pos. genutzt)
+ 12590 Gewinn aus abgeschl. Transaktionen
= 178430,80
- Startkapital 1.1.07: -150000
= Zwischengewinn + 28430,80 = + 19,0%
MSCI-World(EUR) 1.1.07-10.10.07=5,4%


- Ende Teil III -



Weitere Zielsetzung: Aufnahme neuer Investments, welche möglichst wenig mit den o.g. Positionen korrelieren (z.B. Zertifikate auf Rohstoffe!?), aber weitestgehend die zu Beginn (unter "Allgemein") genannten Kriterien erfüllen.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Experimentelles Tradingdepot mit Fonds und Zertifikaten

Beitragvon schneller euro » 24.10.2007 08:32

Allgemein:
Zwischenergebnisse einer Tradingstrategie mit Fonds und vereinzelt auch Zertifikaten, begonnen am 1.1.07, basierend auf gleitenden Durchschnitten. Die Auswahl der Anlageinstrumente erfolgt in erster Linie nach fundamentalen Aspekten, wobei der Fonds / das Zertifikat möglichst noch einen stabilen Aufwärtstrend vorweisen und relativ volatil sein sollte. Verkäufe geschehen ausschließlich nach charttechnischen Signalen aus der Watchlist, grundsätzliche ohne manuelle Eingriffe. Gleiches gilt für Käufe, mit Ausnahme von Neuaufnahmen, welche schon vor der Aufnahme in die Watchlist ein Kaufsignal generierten und bei denen dann individuell entschieden wird.
Es handelt sich um kein Musterdepot, keine Anlageempfehlungen und um ein rein fiktives Depot. Verbesserungsvorschläge sind willkommen.




Teil I, Aktuelle Positionen und Watchlist:


Kaufsignal erfolgt und im Tradingdepot enthalten:

HSBC GIF Indian Equity(974873, leider in US$ notiert)

Pictet Biotech (A0B6Q2)

MLIIF New Energy (A0BL87)



Kaufsignal bereits vor Aufnahme in die Watchlist erfolgt

UBS Carry Trade (UB0G10)

DB Platinum Commodity (A0D97Z)



Verkaufsignal erfolgt:

Fortis OBAM (A0B94X)

WM Aktien (979075)

Ideal Global (921342)

Mainfirst Avant-Garde (A0B91Q)

Comgest Magellan(577954)

DWS-GO 3rd-wave (DWS0GM)

DWS-GO EM Infrastructure (DWS0GF, Börse Frankfurt)

Berenberg Baltikum(A0HF40)

Berenberg Ukraine (A0LER3)

Threadneedle China Opp.(A0MMW3)

Magna Africa(A0H0MA)

FT Emerging Arabia (A0MZHX)

MLIIF World Mining EUR (A0BMAR)

Sal.Opp.IPO-Basket(SBL1PQ)



CHART 1 Monat: die Volatileren

CHART 1 Monat: die weniger Volatilen und die nicht aktienbasierten



Löschungen (grundsätzlich nur im VK-Status), Neuaufnahmen und Änderungen in der Watchlist:
22.02.07: LBB Vietnam gelöscht
27.03.07: Hypo South East Europe (A0JDQW) neu aufgenommen
28.03.07: EuroStoxx Sel.Div.(SG2KRF) gelöscht
28.03.07: DWS China gelöscht
29.03.07: Sal.Opp.IPO-Basket von GD42 auf GD70 geändert
02.04.07: ABN Morocco(AA0A14) neu aufgenommen
05.04.07: HSBC Singapore(974079) neu aufgenommen
24.04.07: Magna Africa(A0H0MA) von GD42 auf GD120 geändert
09.05.07: ABN Morocco(AA0A14) von GD30(LT ABN) auf GD36(EWX) geänd.
09.05.07: Stabilitas Growth Small Cap (A0J4HS) neu aufgenommen
10.05.07: Hypo South Eastern Europe (A0JDQW) gelöscht
11.05.07: ABN Morocco (AA0A14) gelöscht
15.05.07: Stabilitas Gold+Ress. (A0F6BP) von GD44 auf GD110 geändert
26.05.07: DWS Asian SC/MC LS (A0JMDL) neu aufgenommen
29.05.07: Hyposwiss Danube Tiger (808387) neu aufgenommen
04.06.07: Meinl Eq.Austria (A0D86Z) neu aufgenommen
04.06.07: ZZ1 (986462) neu aufgenommen
12.06.07: Stabilitas Growth SC (A0J4HS) gelöscht
13.06.07: Stabilitas Gold+Ress. (A0F6BP) gelöscht
22.06.07: Berenberg Eastern Eur. SC (A0LC06) neu aufgenommen
05.07.07: Tiberius Exploration UI (A0J3UF) neu aufgenommen
13.07.07: DWS EM Infrastructure (DWS0GF) neu aufgenommen
25.07.07: Osprey Brasilien (A0HFZ0) gelöscht (fehlende Daten)
25.07.07: Fortis OBAM (A0B94X) neu aufgenommen
27.07.07: HSBC Singapore (974079) gelöscht
27.07.07: Meinl Eq. Austria (A0D86Z) gelöscht
02.08.07: WM Aktien (979075) von GD75 auf GD91 umgestellt (keine Auswirkung auf akt. K/VK-Status)
04.08.07: UBS Carry Trade (UB0G10) neu aufgenommen
07.08.07: DWS Zuk.ress. (515246) von GD75 auf GD34 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: Berenb. EE SC (A0LC06) von GD28 auf GD20 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD30 auf GD22 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: Raiffeisen Eurasien (591730) gelöscht
09.08.07: Threadneedle China Opp. (A0MMW3) neu aufgenommen
10.08.07: Berenberg B.B. (A0HF40) von GD21 auf GD73 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
10.08.07: WM Aktien (979075) gelöscht
23.08.07: Alken Europ. Opp. (A0H06Q) neu aufgenommen
23.08.07: Keppler Lingohr (A0JDCH) gelöscht
23.08.07: Tiberius Expl. (A0J3UF) gelöscht
23.08.07: Sarasin N.Energy (581365) von GD101 auf GD108 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
23.08.07: DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD22 auf GD50 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
12.09.07: Nestor Fernost (972880) gelöscht
12.09.07: Berenberg EE SC(A0LC06) gelöscht
12.09.07: ZZ1 (986462) gelöscht
19.09.07: DWS Zukunftsressourcen (515246) gelöscht
05.10.07: UBS Carry Trade (UB0G10) gelöscht
05.10.07: Squad Value (A0B7ZX) gelöscht
05.10.07: DWS Asian SC/MC (A0JMDL) gelöscht
05.10.07: WM Aktien (979075) wieder neu aufgenommen
09.10.07: Hyposwiss Danube Tiger (808387) gelöscht
09.10.07: MLIIF World Mining EUR (A0BMAR) neu aufgenommen
09.10.07: FIVV China UI (A0JELL) neu aufgenommen
09.10.07: Meridio Arab World (A0LBQE) neu aufgenommen
11.10.07: Pictet Biotech (A0B6Q2) neu aufgenommen
18.10.07: Berenberg Ukraine (A0LER3) neu aufgenommen
22.10.07: MainFirst TopEur.Ideas(A0MVL0) neu aufgenommen
23.10.07: Ideal Global (921342) neu aufgenommen
24.10.07: Starcap Priamos (805784) gelöscht
24.10.07: Alken Europ. Opp. (A0H06Q) gelöscht
30.10.07: Vitruvius Growth (799098) neu aufgenommen
01.11.07: DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD50 auf GD23 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
13.11.07: DJ Eu.Enl. (DR1B78) gelöscht
13.11.07: Magna Africa (A0H0MA) von GD120 auf GD46 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
14.11.07: MainFirst TopEur.Ideas (A0MVL0) von GD38 auf GD30 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
23.11.07: FIVV China (A0JELL) gelöscht
23.11.07: UBS Carry Trade (UB0G10) neu aufgenommen
23.11.07: DB Platinum Commodity (A0D97Z) neu aufgenommen
23.11.07: Mainfirst Top Europ. Ideas (A0MVL0) gelöscht
23.11.07: Mainfirst Avant-Garde (A0B91Q) neu aufgenommen
23.11.07: Sarasin New Energy (581365) gelöscht
26.11.07: MLIIF New Energy (A0BL87) neu aufgenommen
27.11.07: GAF-EM (972996) gelöscht
27.11.07: DWS-GO 3rd-wave (DWS0GM) neu aufgenommen
29.11.07: Vitruvius Growth (799098) gelöscht
29.11.07: Meridio Arab World (A0LBQE) gelöscht
29.11.07: FT Emerging Arabia (A0MZHX) neu aufgenommen

=====================================================


Teil II, Abgeschlossene Transaktionen:
es handelt sich um hypothetische Gewinne/Verluste basierend auf den Kauf-/Verkaufssignalen aus der Watchlist:

Investment K-Datum VK-Datum PlusMinus GoV
Gl. Advant. EM 11.01.07 27.02.07 1,2% 120,00 €
WM Aktien 979075 12.03.07 13.03.07 -2,0% -200,00 €
EurostSelDiv 07.03.07 14.03.07 -3,5% -350,00 €
Berenberg BB 13.03.07 14.03.07 -1,4% -140,00 €
EurostSelDiv 26.03.07 28.03.07 -0,7% -70,00 €
WM Aktien 979075 19.03.07 28.03.07 -0,3% -30,00 €
Hypo S.East. 26.03.07 10.05.07 8,9% 890,00 €
ABN Morocco 02.04.07 11.05.07 0,9% 90,00 €
SalOpp IPO 06.03.07 24.07.07 14,7% 1.470,00 €
Starcap Priamos 23.03.07 27.07.07 11,4% 1.140,00 €
Keppler Lingohr 22.03.07 27.07.07 6,7% 670,00 €
Comg. Magellan 22.03.07 27.07.07 10,5% 1.050,00 €
HSBC Singap. 05.04.07 27.07.07 5,3% 530,00 €
Comg. Magellan 31.07.07 01.08.07 -2,0% -200,00 €
Tiberius Expl. UI 31.07.07 01.08.07 -1,9% -190,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -1,7% -170,00 €
Gl. Advant. EM 21.03.07 03.08.07 16,2% 1.620,00 €
Nestor Fernost 06.03.07 06.08.07 32,7% 3.270,00 €
Raiff. Eurasien 05.04.07 07.08.07 11,3% 1.130,00 €
Gl. Advant. EM 07.08.07 09.08.07 -3,0% -300,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -2,8% -280,00 €
WM Aktien 979075 03.04.07 10.08.07 7,2% 720,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 19.03.07 10.08.07 12,1% 1.210,00 €
Magna Africa 22.03.07 15.08.07 4,0% 400,00 €
HSBC GIF India 13.04.07 16.08.07 12,8% 1.280,00 €
Sarasin New Energy 23.08.07 29.08.07 0,0% 0,00 €
Fortis OBAM A0B94X 24.08.07 29.08.07 -1,0% -100,00 €
DWS GO Em Infr. 29.08.07 30.08.07 3,8% 380,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 24.08.07 06.09.07 0,8% 80,00 €
Gl. Advant. EM 04.09.07 06.09.07 -0,4% -40,00 €
Alken Europ. Opp 06.09.07 07.09.07 0,6% 60,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 07.09.07 10.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 31.08.07 10.09.07 -2,5% -250,00 €
Sarasin New Energy 30.08.07 11.09.07 0,3% 30,00 €
Comg. Magellan 03.09.07 11.09.07 -1,5% -150,00 €
DWS Zukunftsress. 04.09.07 11.09.07 -2,6% -260,00 €
Nestor Fernost 07.09.07 11.09.07 -2,9% -290,00 €
Berenberg EastEur SC 07.09.07 11.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 12.09.07 18.09.07 -0,1% -10,00 €
DWS Zukunftsress. 13.09.07 18.09.07 0,0% 0,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 20.09.07 26.09.07 -1,8% -180,00 €
Alken Europ. Opp 28.09.07 01.10.07 -0,4% -40,00 €
DWS Asien SC/MC 28.09.07 04.10.07 -1,6% -160,00 €
Starcap Priamos 28.09.07 23.10.07 -1,9% -190,00 €
Alken Europ. Opp 02.10.07 23.10.07 -1,7% -170,00 €
Mainfirst Europ. TopId 22.10.07 08.11.07 -2,4% -240,00 €
Comgest Magellan 12.08.07 09.11.07 9,8% 980,00 €
DWS GO Em Infr. 31.08.07 09.11.07 23,1% 2.310,00 €
Berenberg BB 21.03.07 08.11.07 19,5% 1.950,00 €
DJ Eu.Enl. DR1B78 27.09.07 09.11.07 -0,4% -40,00 €
Threadn. China Opp. 21.08.07 09.11.07 31,8% 3.180,00 €
Gl. Advant. EM 18.09.07 12.11.07 3,0% 300,00 €
Fortis OBAM 30.08.07 15.11.07 5,6% 560,00 €
Sarasin New Energy 12.09.07 19.11.07 3,5% 350,00 €
Magna Africa 19.09.07 19.11.07 5,4% 540,00 €
Gl. Advant. EM 14.11.07 16.11.07 -2,1% -210,00 €
DWS GO Em Infr. 14.11.07 16.11.07 -3,1% -310,00 €
WM Aktien 979075 14.11.07 19.11.07 -5,6% -560,00 €
Berenberg Ukraine 22.10.07 21.11.07 0,6% 60,00 €
MLIIF New Energy 27.11.07 28.11.07 2,6% 260,00 €
Meridio Arab World 10.10.07 28.11.07 0,4% 40,00 €

SUMME = 21.400,00 €


=====================================================


Teil III, fiktives Tradingdepot:
Max. 15 Depotpos. gleichzeitig, hypoth. Einstandspreis jeweils 10000€.
Verzinsung für freie Mittel und Gebühren/Kosten nicht berücksichtigt.
Maßgebend für ein Kauf- oder VKsignal ist bei Zertifikaten die Tagesschlußkursbasis -> siehe z.B. Kurshistorie von Finanztreff.
Bei Fonds gilt der Kurs der Fondsgesellschaft. Käufe oder Verkäufe werden zum Kurs des Folgetages berechnet.

Depot

23.11.07: Zwischensumme Musterdepot = 31840,59 - Kaufpreis 3 Positionen = -30000 -> unrealisierter Gewinn aus off. Positionen= 1840,59
+ 120000 Cash (nur 3 von 15 möglichen Pos. genutzt)
+ 21400 Gewinn aus abgeschl. Transaktionen
= 173240,59
- Startkapital 1.1.07: -150000
= Zwischengewinn + 23240,59 = + 15,5% (zuvor + 17,4% am 24.10.07)
MSCI-World(EUR) 1.1.07-28.11.07= -5,0% (zuvor +1,9% am 23.10.07)


- Ende Teil III -



Weitere Zielsetzung: Aufnahme neuer Investments, welche möglichst wenig mit den o.g. Positionen korrelieren (z.B. Zertifikate auf Rohstoffe!?), aber weitestgehend die zu Beginn (unter "Allgemein") genannten Kriterien erfüllen.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Experimentelles Tradingdepot mit Fonds und Zertifikaten

Beitragvon schneller euro » 04.12.2007 13:18

Allgemein:
Zwischenergebnisse einer Tradingstrategie mit Fonds und vereinzelt auch Zertifikaten, begonnen am 1.1.07, basierend auf gleitenden Durchschnitten. Die Auswahl der Anlageinstrumente erfolgt in erster Linie nach fundamentalen Aspekten, wobei der Fonds / das Zertifikat möglichst noch einen stabilen Aufwärtstrend vorweisen und relativ volatil sein sollte. Verkäufe geschehen ausschließlich nach charttechnischen Signalen aus der Watchlist, grundsätzliche ohne manuelle Eingriffe. Gleiches gilt für Käufe, mit Ausnahme von Neuaufnahmen, welche schon vor der Aufnahme in die Watchlist ein Kaufsignal generierten und bei denen dann individuell entschieden wird.
Es handelt sich um kein Musterdepot, keine Anlageempfehlungen und um ein rein fiktives Depot. Verbesserungsvorschläge sind willkommen.




Teil I, Aktuelle Positionen und Watchlist:


Kaufsignal erfolgt und im Tradingdepot enthalten:

HSBC GIF Indian Equity(974873, leider in US$ notiert)

MLIIF New Energy (A0BL87)

DWS-GO 3rd-wave (DWS0GM)

Berenberg Ukraine (A0LER3)



Kaufsignal bereits vor Aufnahme in die Watchlist erfolgt

Meridio Arab World (A0LBQE)

UBS Carry Trade (UB0G10)

DB Platinum Commodity (A0D97Z)



Verkaufsignal erfolgt:

WM Aktien (979075)

Fortis OBAM (A0B94X)

Ideal Global (921342)

Mainfirst Avant-Garde (A0B91Q)

Comgest Magellan(577954)

DWS-GO EM Infrastructure (DWS0GF, Börse Frankfurt)

Berenberg Baltikum(A0HF40)

Threadneedle China Opp.(A0MMW3)

Magna Africa(A0H0MA)

MLIIF World Mining EUR (A0BMAR)

Sal.Opp.IPO-Basket(SBL1PQ)



CHART 1 Monat: die Volatileren

CHART 1 Monat: die weniger Volatilen und die nicht aktienbasierten



Löschungen (grundsätzlich nur im VK-Status), Neuaufnahmen und Änderungen in der Watchlist:
22.02.07: LBB Vietnam gelöscht
27.03.07: Hypo South East Europe (A0JDQW) neu aufgenommen
28.03.07: EuroStoxx Sel.Div.(SG2KRF) gelöscht
28.03.07: DWS China gelöscht
29.03.07: Sal.Opp.IPO-Basket von GD42 auf GD70 geändert
02.04.07: ABN Morocco(AA0A14) neu aufgenommen
05.04.07: HSBC Singapore(974079) neu aufgenommen
24.04.07: Magna Africa(A0H0MA) von GD42 auf GD120 geändert
09.05.07: ABN Morocco(AA0A14) von GD30(LT ABN) auf GD36(EWX) geänd.
09.05.07: Stabilitas Growth Small Cap (A0J4HS) neu aufgenommen
10.05.07: Hypo South Eastern Europe (A0JDQW) gelöscht
11.05.07: ABN Morocco (AA0A14) gelöscht
15.05.07: Stabilitas Gold+Ress. (A0F6BP) von GD44 auf GD110 geändert
26.05.07: DWS Asian SC/MC LS (A0JMDL) neu aufgenommen
29.05.07: Hyposwiss Danube Tiger (808387) neu aufgenommen
04.06.07: Meinl Eq.Austria (A0D86Z) neu aufgenommen
04.06.07: ZZ1 (986462) neu aufgenommen
12.06.07: Stabilitas Growth SC (A0J4HS) gelöscht
13.06.07: Stabilitas Gold+Ress. (A0F6BP) gelöscht
22.06.07: Berenberg Eastern Eur. SC (A0LC06) neu aufgenommen
05.07.07: Tiberius Exploration UI (A0J3UF) neu aufgenommen
13.07.07: DWS EM Infrastructure (DWS0GF) neu aufgenommen
25.07.07: Osprey Brasilien (A0HFZ0) gelöscht (fehlende Daten)
25.07.07: Fortis OBAM (A0B94X) neu aufgenommen
27.07.07: HSBC Singapore (974079) gelöscht
27.07.07: Meinl Eq. Austria (A0D86Z) gelöscht
02.08.07: WM Aktien (979075) von GD75 auf GD91 umgestellt (keine Auswirkung auf akt. K/VK-Status)
04.08.07: UBS Carry Trade (UB0G10) neu aufgenommen
07.08.07: DWS Zuk.ress. (515246) von GD75 auf GD34 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: Berenb. EE SC (A0LC06) von GD28 auf GD20 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD30 auf GD22 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: Raiffeisen Eurasien (591730) gelöscht
09.08.07: Threadneedle China Opp. (A0MMW3) neu aufgenommen
10.08.07: Berenberg B.B. (A0HF40) von GD21 auf GD73 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
10.08.07: WM Aktien (979075) gelöscht
23.08.07: Alken Europ. Opp. (A0H06Q) neu aufgenommen
23.08.07: Keppler Lingohr (A0JDCH) gelöscht
23.08.07: Tiberius Expl. (A0J3UF) gelöscht
23.08.07: Sarasin N.Energy (581365) von GD101 auf GD108 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
23.08.07: DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD22 auf GD50 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
12.09.07: Nestor Fernost (972880) gelöscht
12.09.07: Berenberg EE SC(A0LC06) gelöscht
12.09.07: ZZ1 (986462) gelöscht
19.09.07: DWS Zukunftsressourcen (515246) gelöscht
05.10.07: UBS Carry Trade (UB0G10) gelöscht
05.10.07: Squad Value (A0B7ZX) gelöscht
05.10.07: DWS Asian SC/MC (A0JMDL) gelöscht
05.10.07: WM Aktien (979075) wieder neu aufgenommen
09.10.07: Hyposwiss Danube Tiger (808387) gelöscht
09.10.07: MLIIF World Mining EUR (A0BMAR) neu aufgenommen
09.10.07: FIVV China UI (A0JELL) neu aufgenommen
09.10.07: Meridio Arab World (A0LBQE) neu aufgenommen
11.10.07: Pictet Biotech (A0B6Q2) neu aufgenommen
18.10.07: Berenberg Ukraine (A0LER3) neu aufgenommen
22.10.07: MainFirst TopEur.Ideas(A0MVL0) neu aufgenommen
23.10.07: Ideal Global (921342) neu aufgenommen
24.10.07: Starcap Priamos (805784) gelöscht
24.10.07: Alken Europ. Opp. (A0H06Q) gelöscht
30.10.07: Vitruvius Growth (799098) neu aufgenommen
01.11.07: DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD50 auf GD23 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
13.11.07: DJ Eu.Enl. (DR1B78) gelöscht
13.11.07: Magna Africa (A0H0MA) von GD120 auf GD46 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
14.11.07: MainFirst TopEur.Ideas (A0MVL0) von GD38 auf GD30 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
23.11.07: FIVV China (A0JELL) gelöscht
23.11.07: UBS Carry Trade (UB0G10) neu aufgenommen
23.11.07: DB Platinum Commodity (A0D97Z) neu aufgenommen
23.11.07: Mainfirst Top Europ. Ideas (A0MVL0) gelöscht
23.11.07: Mainfirst Avant-Garde (A0B91Q) neu aufgenommen
23.11.07: Sarasin New Energy (581365) gelöscht
26.11.07: MLIIF New Energy (A0BL87) neu aufgenommen
27.11.07: GAF-EM (972996) gelöscht
27.11.07: DWS-GO 3rd-wave (DWS0GM) neu aufgenommen
29.11.07: Vitruvius Growth (799098) gelöscht
29.11.07: Meridio Arab World (A0LBQE) gelöscht
29.11.07: FT Emerging Arabia (A0MZHX) neu aufgenommen
13.12.07: FT Emerging Arabia (A0MZHX) gelöscht (Probleme mit Handelbarkeit)
13.12.07: Meridio Arab World (A0LBQE) neu aufgenommen
21.12.07: Pictet Biotech (A0B6Q2) gelöscht
21.12.07: DWS-GO EM Infastr. (DWS0GF) GD23 auf GD50 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
21.12.07: Comgest Magellan (577954) von GD38 auf GD72 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)


=====================================================


Teil II, Abgeschlossene Transaktionen:
es handelt sich um hypothetische Gewinne/Verluste basierend auf den Kauf-/Verkaufssignalen aus der Watchlist:

Investment K-Datum VK-Datum PlusMinus GoV
Gl. Advant. EM 11.01.07 27.02.07 1,2% 120,00 €
WM Aktien 979075 12.03.07 13.03.07 -2,0% -200,00 €
EurostSelDiv 07.03.07 14.03.07 -3,5% -350,00 €
Berenberg BB 13.03.07 14.03.07 -1,4% -140,00 €
EurostSelDiv 26.03.07 28.03.07 -0,7% -70,00 €
WM Aktien 979075 19.03.07 28.03.07 -0,3% -30,00 €
Hypo S.East. 26.03.07 10.05.07 8,9% 890,00 €
ABN Morocco 02.04.07 11.05.07 0,9% 90,00 €
SalOpp IPO 06.03.07 24.07.07 14,7% 1.470,00 €
Starcap Priamos 23.03.07 27.07.07 11,4% 1.140,00 €
Keppler Lingohr 22.03.07 27.07.07 6,7% 670,00 €
Comg. Magellan 22.03.07 27.07.07 10,5% 1.050,00 €
HSBC Singap. 05.04.07 27.07.07 5,3% 530,00 €
Comg. Magellan 31.07.07 01.08.07 -2,0% -200,00 €
Tiberius Expl. UI 31.07.07 01.08.07 -1,9% -190,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -1,7% -170,00 €
Gl. Advant. EM 21.03.07 03.08.07 16,2% 1.620,00 €
Nestor Fernost 06.03.07 06.08.07 32,7% 3.270,00 €
Raiff. Eurasien 05.04.07 07.08.07 11,3% 1.130,00 €
Gl. Advant. EM 07.08.07 09.08.07 -3,0% -300,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -2,8% -280,00 €
WM Aktien 979075 03.04.07 10.08.07 7,2% 720,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 19.03.07 10.08.07 12,1% 1.210,00 €
Magna Africa 22.03.07 15.08.07 4,0% 400,00 €
HSBC GIF India 13.04.07 16.08.07 12,8% 1.280,00 €
Sarasin New Energy 23.08.07 29.08.07 0,0% 0,00 €
Fortis OBAM A0B94X 24.08.07 29.08.07 -1,0% -100,00 €
DWS GO Em Infr. 29.08.07 30.08.07 3,8% 380,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 24.08.07 06.09.07 0,8% 80,00 €
Gl. Advant. EM 04.09.07 06.09.07 -0,4% -40,00 €
Alken Europ. Opp 06.09.07 07.09.07 0,6% 60,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 07.09.07 10.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 31.08.07 10.09.07 -2,5% -250,00 €
Sarasin New Energy 30.08.07 11.09.07 0,3% 30,00 €
Comg. Magellan 03.09.07 11.09.07 -1,5% -150,00 €
DWS Zukunftsress. 04.09.07 11.09.07 -2,6% -260,00 €
Nestor Fernost 07.09.07 11.09.07 -2,9% -290,00 €
Berenberg EastEur SC 07.09.07 11.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 12.09.07 18.09.07 -0,1% -10,00 €
DWS Zukunftsress. 13.09.07 18.09.07 0,0% 0,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 20.09.07 26.09.07 -1,8% -180,00 €
Alken Europ. Opp 28.09.07 01.10.07 -0,4% -40,00 €
DWS Asien SC/MC 28.09.07 04.10.07 -1,6% -160,00 €
Starcap Priamos 28.09.07 23.10.07 -1,9% -190,00 €
Alken Europ. Opp 02.10.07 23.10.07 -1,7% -170,00 €
Mainfirst Europ. TopId 22.10.07 08.11.07 -2,4% -240,00 €
Comgest Magellan 12.08.07 09.11.07 9,8% 980,00 €
DWS GO Em Infr. 31.08.07 09.11.07 23,1% 2.310,00 €
Berenberg BB 21.03.07 08.11.07 19,5% 1.950,00 €
DJ Eu.Enl. DR1B78 27.09.07 09.11.07 -0,4% -40,00 €
Threadn. China Opp. 21.08.07 09.11.07 31,8% 3.180,00 €
Gl. Advant. EM 18.09.07 12.11.07 3,0% 300,00 €
Fortis OBAM 30.08.07 15.11.07 5,6% 560,00 €
Sarasin New Energy 12.09.07 19.11.07 3,5% 350,00 €
Magna Africa 19.09.07 19.11.07 5,4% 540,00 €
Gl. Advant. EM 14.11.07 16.11.07 -2,1% -210,00 €
DWS GO Em Infr. 14.11.07 16.11.07 -3,1% -310,00 €
WM Aktien 979075 14.11.07 19.11.07 -5,6% -560,00 €
Berenberg Ukraine 22.10.07 21.11.07 0,6% 60,00 €
MLIIF New Energy 27.11.07 28.11.07 2,6% 260,00 €
Meridio Arab World 10.10.07 28.11.07 0,4% 40,00 €
Mainfirst Avantgarde 30.11.07 05.12.07 0,2% 20,00 €
Comgest Magellan 04.12.07 05.12.07 1,4% 140,00 €
DWS-GO 3rd-wave 06.12.07 07.12.07 2,5% 250,00 €
WM Aktien 979075 29.11.07 13.12.07 0,1% 10,00 €
Mainfirst Avantgarde 06.12.07 14.12.07 -1,4% -140,00 €
DWS GO Em Infr. 03.12.07 14.12.07 -3,7% -370,00 €
Magna Africa 07.12.07 14.12.07 -3,5% -350,00 €
MLIIF World Mining 10.12.07 14.12.07 -6,0% -600,00 €
Fortis OBAM 30.11.07 17.12.07 -1,3% -130,00 €
Ideal Global 14.12.07 17.12.07 -1,8% -180,00 €
Pictet Biotech 23.10.07 19.12.07 -5,0% -500,00 €
Comgest Magellan 06.12.07 19.12.07 -3,5% -350,00 €

SUMME = 19.200,00 €


=====================================================


Teil III, fiktives Tradingdepot:
Max. 15 Depotpos. gleichzeitig, hypoth. Einstandspreis jeweils 10000€.
Verzinsung für freie Mittel und Gebühren/Kosten nicht berücksichtigt.
Maßgebend für ein Kauf- oder VKsignal ist bei Zertifikaten die Tagesschlußkursbasis -> siehe z.B. Kurshistorie von Finanztreff.
Bei Fonds gilt der Kurs der Fondsgesellschaft. Käufe oder Verkäufe werden zum Kurs des Folgetages berechnet.

Depot

21.12.07: Zwischensumme Musterdepot = 43433,09 (unrealisierter Gewinn aus off. Positionen= 3433,09)
+ 110000 Cash (nur 4 von 15 möglichen Pos. genutzt)
+ 19200 Gewinn aus abgeschl. Transaktionen
= 172633,09
- Startkapital 1.1.07: -150000
= Zwischengewinn 2007: + 22633,09 = + 15,1% (zuvor + 16,2% am 04.12.07)
MSCI-World(EUR) 1.1.07-30.11.07= -2,4% (zuvor -1,9% am 04.12.07)


- Ende Teil III -



Weitere Zielsetzung: Aufnahme neuer Investments, welche möglichst wenig mit den o.g. Positionen korrelieren (z.B. Zertifikate auf Rohstoffe!?), aber weitestgehend die zu Beginn (unter "Allgemein") genannten Kriterien erfüllen.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon schneller euro » 11.01.2008 10:04

Allgemein:
Bilanz einer Tradingstrategie mit Fonds und vereinzelt auch Zertifikaten, begonnen am 1.1.07, beendet am 31.12.07, basierend auf gleitenden Durchschnitten. Die Auswahl der Anlageinstrumente erfolgt in erster Linie nach fundamentalen Aspekten, wobei der Fonds / das Zertifikat möglichst noch einen stabilen Aufwärtstrend vorweisen und relativ volatil sein sollte. Verkäufe geschehen ausschließlich nach charttechnischen Signalen aus der Watchlist, grundsätzliche ohne manuelle Eingriffe. Gleiches gilt für Käufe, mit Ausnahme von Neuaufnahmen, welche schon vor der Aufnahme in die Watchlist ein Kaufsignal generierten und bei denen dann individuell entschieden wird.
Es handelt sich um kein Musterdepot, keine Anlageempfehlungen und um ein rein fiktives Depot. Verbesserungsvorschläge sind willkommen.




Teil I, Aktuelle Positionen und Watchlist (ab 1.1.08 wieder nur noch im Thread "Watchlist" aktualisiert):


Kaufsignal erfolgt:

Comgest Magellan(577954)

HSBC GIF Indian Equity(974873, leider in US$ notiert)

Berenberg Ukraine (A0LER3)

Meridio Arab World (A0LBQE)

Magna Africa(A0H0MA)

UBS Carry Trade (UB0G10)

DB Platinum Commodity (A0D97Z)



Verkaufsignal erfolgt:

WM Aktien (979075)

Fortis OBAM (A0B94X)

Ideal Global (921342)

Mainfirst Avant-Garde (A0B91Q)

DWS-GO 3rd-wave (DWS0GM)

DWS-GO EM Infrastructure (DWS0GF, Börse Frankfurt)

Berenberg Baltikum(A0HF40)

Threadneedle China Opp.(A0MMW3)

MLIIF New Energy (A0BL87)

MLIIF World Mining EUR (A0BMAR)

Sal.Opp.IPO-Basket(SBL1PQ)



CHART 1 Monat: die Volatileren

CHART 1 Monat: die weniger Volatilen und die nicht aktienbasierten



Löschungen (grundsätzlich nur im VK-Status), Neuaufnahmen und Änderungen in der Watchlist:
22.02.07: LBB Vietnam gelöscht
27.03.07: Hypo South East Europe (A0JDQW) neu aufgenommen
28.03.07: EuroStoxx Sel.Div.(SG2KRF) gelöscht
28.03.07: DWS China gelöscht
29.03.07: Sal.Opp.IPO-Basket von GD42 auf GD70 geändert
02.04.07: ABN Morocco(AA0A14) neu aufgenommen
05.04.07: HSBC Singapore(974079) neu aufgenommen
24.04.07: Magna Africa(A0H0MA) von GD42 auf GD120 geändert
09.05.07: ABN Morocco(AA0A14) von GD30(LT ABN) auf GD36(EWX) geänd.
09.05.07: Stabilitas Growth Small Cap (A0J4HS) neu aufgenommen
10.05.07: Hypo South Eastern Europe (A0JDQW) gelöscht
11.05.07: ABN Morocco (AA0A14) gelöscht
15.05.07: Stabilitas Gold+Ress. (A0F6BP) von GD44 auf GD110 geändert
26.05.07: DWS Asian SC/MC LS (A0JMDL) neu aufgenommen
29.05.07: Hyposwiss Danube Tiger (808387) neu aufgenommen
04.06.07: Meinl Eq.Austria (A0D86Z) neu aufgenommen
04.06.07: ZZ1 (986462) neu aufgenommen
12.06.07: Stabilitas Growth SC (A0J4HS) gelöscht
13.06.07: Stabilitas Gold+Ress. (A0F6BP) gelöscht
22.06.07: Berenberg Eastern Eur. SC (A0LC06) neu aufgenommen
05.07.07: Tiberius Exploration UI (A0J3UF) neu aufgenommen
13.07.07: DWS EM Infrastructure (DWS0GF) neu aufgenommen
25.07.07: Osprey Brasilien (A0HFZ0) gelöscht (fehlende Daten)
25.07.07: Fortis OBAM (A0B94X) neu aufgenommen
27.07.07: HSBC Singapore (974079) gelöscht
27.07.07: Meinl Eq. Austria (A0D86Z) gelöscht
02.08.07: WM Aktien (979075) von GD75 auf GD91 umgestellt (keine Auswirkung auf akt. K/VK-Status)
04.08.07: UBS Carry Trade (UB0G10) neu aufgenommen
07.08.07: DWS Zuk.ress. (515246) von GD75 auf GD34 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: Berenb. EE SC (A0LC06) von GD28 auf GD20 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD30 auf GD22 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
07.08.07: Raiffeisen Eurasien (591730) gelöscht
09.08.07: Threadneedle China Opp. (A0MMW3) neu aufgenommen
10.08.07: Berenberg B.B. (A0HF40) von GD21 auf GD73 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
10.08.07: WM Aktien (979075) gelöscht
23.08.07: Alken Europ. Opp. (A0H06Q) neu aufgenommen
23.08.07: Keppler Lingohr (A0JDCH) gelöscht
23.08.07: Tiberius Expl. (A0J3UF) gelöscht
23.08.07: Sarasin N.Energy (581365) von GD101 auf GD108 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
23.08.07: DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD22 auf GD50 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
12.09.07: Nestor Fernost (972880) gelöscht
12.09.07: Berenberg EE SC(A0LC06) gelöscht
12.09.07: ZZ1 (986462) gelöscht
19.09.07: DWS Zukunftsressourcen (515246) gelöscht
05.10.07: UBS Carry Trade (UB0G10) gelöscht
05.10.07: Squad Value (A0B7ZX) gelöscht
05.10.07: DWS Asian SC/MC (A0JMDL) gelöscht
05.10.07: WM Aktien (979075) wieder neu aufgenommen
09.10.07: Hyposwiss Danube Tiger (808387) gelöscht
09.10.07: MLIIF World Mining EUR (A0BMAR) neu aufgenommen
09.10.07: FIVV China UI (A0JELL) neu aufgenommen
09.10.07: Meridio Arab World (A0LBQE) neu aufgenommen
11.10.07: Pictet Biotech (A0B6Q2) neu aufgenommen
18.10.07: Berenberg Ukraine (A0LER3) neu aufgenommen
22.10.07: MainFirst TopEur.Ideas(A0MVL0) neu aufgenommen
23.10.07: Ideal Global (921342) neu aufgenommen
24.10.07: Starcap Priamos (805784) gelöscht
24.10.07: Alken Europ. Opp. (A0H06Q) gelöscht
30.10.07: Vitruvius Growth (799098) neu aufgenommen
01.11.07: DWS EM Infra. (DWS0GF) von GD50 auf GD23 umgest. (keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
13.11.07: DJ Eu.Enl. (DR1B78) gelöscht
13.11.07: Magna Africa (A0H0MA) von GD120 auf GD46 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
14.11.07: MainFirst TopEur.Ideas (A0MVL0) von GD38 auf GD30 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
23.11.07: FIVV China (A0JELL) gelöscht
23.11.07: UBS Carry Trade (UB0G10) neu aufgenommen
23.11.07: DB Platinum Commodity (A0D97Z) neu aufgenommen
23.11.07: Mainfirst Top Europ. Ideas (A0MVL0) gelöscht
23.11.07: Mainfirst Avant-Garde (A0B91Q) neu aufgenommen
23.11.07: Sarasin New Energy (581365) gelöscht
26.11.07: MLIIF New Energy (A0BL87) neu aufgenommen
27.11.07: GAF-EM (972996) gelöscht
27.11.07: DWS-GO 3rd-wave (DWS0GM) neu aufgenommen
29.11.07: Vitruvius Growth (799098) gelöscht
29.11.07: Meridio Arab World (A0LBQE) gelöscht
29.11.07: FT Emerging Arabia (A0MZHX) neu aufgenommen
13.12.07: FT Emerging Arabia (A0MZHX) gelöscht (Probleme mit Handelbarkeit)
13.12.07: Meridio Arab World (A0LBQE) neu aufgenommen
21.12.07: Pictet Biotech (A0B6Q2) gelöscht
21.12.07: DWS-GO EM Infastr. (DWS0GF) GD23 auf GD50 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)
21.12.07: Comgest Magellan (577954) von GD38 auf GD72 umgest.(keine Ausw. auf akt. K/VK-Status)


=====================================================


Teil II, Abgeschlossene Transaktionen:
es handelt sich um hypothetische Gewinne/Verluste basierend auf den Kauf-/Verkaufssignalen aus der Watchlist:

Investment K-Datum VK-Datum PlusMinus GoV
Gl. Advant. EM 11.01.07 27.02.07 1,2% 120,00 €
WM Aktien 979075 12.03.07 13.03.07 -2,0% -200,00 €
EurostSelDiv 07.03.07 14.03.07 -3,5% -350,00 €
Berenberg BB 13.03.07 14.03.07 -1,4% -140,00 €
EurostSelDiv 26.03.07 28.03.07 -0,7% -70,00 €
WM Aktien 979075 19.03.07 28.03.07 -0,3% -30,00 €
Hypo S.East. 26.03.07 10.05.07 8,9% 890,00 €
ABN Morocco 02.04.07 11.05.07 0,9% 90,00 €
SalOpp IPO 06.03.07 24.07.07 14,7% 1.470,00 €
Starcap Priamos 23.03.07 27.07.07 11,4% 1.140,00 €
Keppler Lingohr 22.03.07 27.07.07 6,7% 670,00 €
Comg. Magellan 22.03.07 27.07.07 10,5% 1.050,00 €
HSBC Singap. 05.04.07 27.07.07 5,3% 530,00 €
Comg. Magellan 31.07.07 01.08.07 -2,0% -200,00 €
Tiberius Expl. UI 31.07.07 01.08.07 -1,9% -190,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -1,7% -170,00 €
Gl. Advant. EM 21.03.07 03.08.07 16,2% 1.620,00 €
Nestor Fernost 06.03.07 06.08.07 32,7% 3.270,00 €
Raiff. Eurasien 05.04.07 07.08.07 11,3% 1.130,00 €
Gl. Advant. EM 07.08.07 09.08.07 -3,0% -300,00 €
DWS GO Em Infr. 31.07.07 02.08.07 -2,8% -280,00 €
WM Aktien 979075 03.04.07 10.08.07 7,2% 720,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 19.03.07 10.08.07 12,1% 1.210,00 €
Magna Africa 22.03.07 15.08.07 4,0% 400,00 €
HSBC GIF India 13.04.07 16.08.07 12,8% 1.280,00 €
Sarasin New Energy 23.08.07 29.08.07 0,0% 0,00 €
Fortis OBAM A0B94X 24.08.07 29.08.07 -1,0% -100,00 €
DWS GO Em Infr. 29.08.07 30.08.07 3,8% 380,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 24.08.07 06.09.07 0,8% 80,00 €
Gl. Advant. EM 04.09.07 06.09.07 -0,4% -40,00 €
Alken Europ. Opp 06.09.07 07.09.07 0,6% 60,00 €
Hyposwiss Dan. Tiger 07.09.07 10.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 31.08.07 10.09.07 -2,5% -250,00 €
Sarasin New Energy 30.08.07 11.09.07 0,3% 30,00 €
Comg. Magellan 03.09.07 11.09.07 -1,5% -150,00 €
DWS Zukunftsress. 04.09.07 11.09.07 -2,6% -260,00 €
Nestor Fernost 07.09.07 11.09.07 -2,9% -290,00 €
Berenberg EastEur SC 07.09.07 11.09.07 -0,7% -70,00 €
Magna Africa 12.09.07 18.09.07 -0,1% -10,00 €
DWS Zukunftsress. 13.09.07 18.09.07 0,0% 0,00 €
Eu.Enlarged DR1B78 20.09.07 26.09.07 -1,8% -180,00 €
Alken Europ. Opp 28.09.07 01.10.07 -0,4% -40,00 €
DWS Asien SC/MC 28.09.07 04.10.07 -1,6% -160,00 €
Starcap Priamos 28.09.07 23.10.07 -1,9% -190,00 €
Alken Europ. Opp 02.10.07 23.10.07 -1,7% -170,00 €
Mainfirst Europ. TopId 22.10.07 08.11.07 -2,4% -240,00 €
Comgest Magellan 12.08.07 09.11.07 9,8% 980,00 €
DWS GO Em Infr. 31.08.07 09.11.07 23,1% 2.310,00 €
Berenberg BB 21.03.07 08.11.07 19,5% 1.950,00 €
DJ Eu.Enl. DR1B78 27.09.07 09.11.07 -0,4% -40,00 €
Threadn. China Opp. 21.08.07 09.11.07 31,8% 3.180,00 €
Gl. Advant. EM 18.09.07 12.11.07 3,0% 300,00 €
Fortis OBAM 30.08.07 15.11.07 5,6% 560,00 €
Sarasin New Energy 12.09.07 19.11.07 3,5% 350,00 €
Magna Africa 19.09.07 19.11.07 5,4% 540,00 €
Gl. Advant. EM 14.11.07 16.11.07 -2,1% -210,00 €
DWS GO Em Infr. 14.11.07 16.11.07 -3,1% -310,00 €
WM Aktien 979075 14.11.07 19.11.07 -5,6% -560,00 €
Berenberg Ukraine 22.10.07 21.11.07 0,6% 60,00 €
MLIIF New Energy 27.11.07 28.11.07 2,6% 260,00 €
Meridio Arab World 10.10.07 28.11.07 0,4% 40,00 €
Mainfirst Avantgarde 30.11.07 05.12.07 0,2% 20,00 €
Comgest Magellan 04.12.07 05.12.07 1,4% 140,00 €
DWS-GO 3rd-wave 06.12.07 07.12.07 2,5% 250,00 €
WM Aktien 979075 29.11.07 13.12.07 0,1% 10,00 €
Mainfirst Avantgarde 06.12.07 14.12.07 -1,4% -140,00 €
DWS GO Em Infr. 03.12.07 14.12.07 -3,7% -370,00 €
Magna Africa 07.12.07 14.12.07 -3,5% -350,00 €
MLIIF World Mining 10.12.07 14.12.07 -6,0% -600,00 €
Fortis OBAM 30.11.07 17.12.07 -1,3% -130,00 €
Ideal Global 14.12.07 17.12.07 -1,8% -180,00 €
Pictet Biotech 23.10.07 19.12.07 -5,0% -500,00 €
Comgest Magellan 06.12.07 19.12.07 -3,5% -350,00 €
HSBC GIF India 03.09.07 31.12.07 39,7% 3.970,00 €
MLIIF New Energy 27.11.07 31.12.07 7,4% 740,00 €
DWS 3rd wave 10.12.07 31.12.07 -0,1% -10,00 €
Berenberg Ukraine 17.12.07 31.12.07 3,2% 320,00 €
Fortis OBAM 24.12.07 31.12.07 -0,8% -80,00 €
Ideal Global 27.12.07 31.12.07 2,2% 220,00 €
Comgest Magellan 27.12.07 31.12.07 -0,8% -80,00 €
Magna Africa 28.12.07 31.12.07 -0,6% -60,00 €

SUMME 24.220,00 €

Fazit zum 31.12.07: fast die Hälfte des Gewinnes stammt aus den 3 (längerfristigen) Positionen: Nestor Fernost, Threadneedle China und HSBC India. Leider sehr zeitaufwendig sind die vielen kurzfristigen Fehlsignale.


=====================================================


Teil III, fiktives Tradingdepot:
Max. 15 Depotpos. gleichzeitig, hypoth. Einstandspreis jeweils 10000€.
Verzinsung für freie Mittel und Gebühren/Kosten nicht berücksichtigt.
Maßgebend für ein Kauf- oder VKsignal ist bei Zertifikaten die Tagesschlußkursbasis -> siehe z.B. Kurshistorie von Finanztreff.
Bei Fonds gilt der Kurs der Fondsgesellschaft. Käufe oder Verkäufe werden zum Kurs des Folgetages berechnet.

Depot (zum 31.12.07 beendet, VK alle Positionen)

31.12.07:
+ 150000 Cash
+ 24220 Gewinn aus abgeschl. Transaktionen
= 174220
= End-Ergebnis 2007: + 24220 = + 16,1%

Zum Vergleich: MSCI-World(EUR) 1.1.07-31.12.07= -3,0%


Zum Vergleich: Chart von Fonds mit ähnlichen Strategien vom 1.1. - 31.12.07


- Ende Teil III -
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon MHeinzmann » 18.06.2008 15:18

Wie biste denn auf die Kauf- und Verkaufssignale gekommen?
Benutzeravatar
MHeinzmann
Trader-insider
 
Beiträge: 356
Registriert: 30.07.2007 18:36
Wohnort: NRW

Beitragvon schneller euro » 23.06.2008 13:03

MHeinzmann hat geschrieben:Wie biste denn auf die Kauf- und Verkaufssignale gekommen?


-> siehe oben unter "Allgemein" im Beitrag von 11.1.08
Aktuelles zu 2008 findet man in den Threads "Watchlist" und "Fondssignale".
Vielleicht finde ich irgendwann mal Zeit um eine Halbjahres-Statistik für I/08 zu erstellen. Wäre interessant zu beobachten, wie diese Strategie bisher im schwierigen Börsenjahr 2008 abgeschnitten hätte.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Kuerzlich von Boerse-Online publiziert

Beitragvon Papstfan » 21.07.2008 15:26

Defensive Depotstruktur fuer ein langfristiges Fonds-depot:

15%:
Dws Akkumula
Lingohr Systematic

5%:
Fidelity European Growth

5%
comgest Magellan

20%:
DekaStiftungen Balance
JPMOrgan Capital Preservation

20%:
Allianz-dit Rentenfonds
Cominvest Adireth

20%
Axa Immoselect
hausinvest Europa

5%
BlackRock World Moning

10%
UniOpit4

==========================================

Offensive Depotstruktur fuer ein langfristiges Fonds-depot:

30%
Axa Rosenberg Global Equity
M & G Global Bascics
Uniglobal

10%
Gartmore Continental Europa
Henderson Pan European

10%
Pioneer Emerging Markets
Robeco " "

20%
Sauren Global Balanced
Starcap Argos

10%:
Tmv Immobilien Welt

10%
Carmignac Commoditis
BlackRock World Gold

10%:
Dws Rendite Four Seasons
ora et labora!
Benutzeravatar
Papstfan
Trader-insider Experte
 
Beiträge: 1452
Registriert: 25.07.2005 10:56
Wohnort: Ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn

Beitragvon schneller euro » 15.02.2010 12:36

IVIF (Interessenverbund vermögensverwaltender Fonds) Musterdepots:
(Start der Beispiel-Depots war der 02.11.2007)

Offensiv
Chart 2 Jahre

Defensiv
Chart 2 Jahre

...

F.A.S. (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung) vom 14.2.2010:
2 Musterdepots basierend auf einem Modell von Morgan Stanley, welches in den nächsten Jahren Aktienkurse ohne eindeutigen Trend prognostiziert und eine bessere Performance in den Emerging Markets erwartet.
Musterdepot für konservative Anleger (Commerzbank):
- 20% Aktien(fonds), davon 10% EM
- 10% DeepDiscountzertifikate
- 5% Rohstoffe (Gold)
- 35% Anleihen
- 15% offene Immobilienfonds
- 15% Cash
Musterdepot für risikobereite Anleger (VZ Vermögenszentrum):
- 40% Aktien (fonds), davon 15% EM
- 10% DeepDiscountzertifikate
- 10% Rohstoffe, davon 5% Gold
- 20% Anleihen
- 10% offene Immobilienfonds
- 10% Cash
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon drhc » 23.06.2010 19:22

schneller euro hat geschrieben:IVIF (Interessenverbund vermögensverwaltender Fonds) Musterdepots:
(Start der Beispiel-Depots war der 02.11.2007)

Offensiv
Chart 2 Jahre

Defensiv
Chart 2 Jahre


Wären die HWV Fonds nicht, so sähe die Zwischen bilanz deutlich besser aus.
Benutzeravatar
drhc
Ehrenamtlicher wissenschaftl.Mitarbeiter
 
Beiträge: 552
Registriert: 23.03.2010 17:35
Wohnort: Unterammergau

Beitragvon schneller euro » 24.06.2010 07:27

drhc hat geschrieben:Wären die HWV Fonds nicht, so sähe die Zwischen bilanz deutlich besser aus.


hwv-research
Aus dem Impressum:
"... HwV ...geschäftsführender Gesellschafter: Daniel Flück ..."

n-tvin 2006: "...Daniel Flück als leitender Analyst des BG Umbrella Fund dirigiert auch Instrumente - allerdings Finanzmarktinstrumente. ..."

T.I.-Thread BG Global

...

Wenn man sich die Factsheets des HWV FlexConcept Basis UI (A0M1P7)
und des HWV FlexConcept Select UI (A0M1P8) anschaut, dann sind dort unter den Top10-Pos. sehr renommierte und hier auch schon oft bespr. Einzel-Fonds zu finden, zB beim A0M1P7:
ETHNA Global Defensiv FCP Inhaber-Anteile A o.N. 6,59%
SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile 6,51%
UNIQA Total Return Inh.-Ant. T o.N. 6,43%
UNIVERSAL-FONDS-NRW Inhaber-Anteile I 6,42%
Ethna-Aktiv E Inhaber-Anteile A o.N. 4,24%
Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.N. 4,08%
Carmignac Patrimoine FCP Actions au Port.A(3 Déc.) o.N. 4,02%
BERENBERG CURRENCY ALPHA UI Inhaber-Anteile I 3,73%
Dexia Index Arbitrage Act. au Porteur (3 Déc.) o.N. 3,71%
Spängler SparTrust Europa Inh.-Ant. A o.N. ....
-> anhand dieser Positionierung nicht nachvollziehbar, woher das schwache Ergebnis im Vergleichschart resultiert
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon schneller euro » 17.09.2010 08:08

WiWo:"...Für Jens Ehrhardt, einen der größten unabhängigen Vermögensverwalter in Europa, geht es in den nächsten zehn Jahren vor allem um Kapitalerhalt. Die Situation für Anleger sei in der vergangenen Dekade schwierig gewesen; in der nächsten werde sie schwieriger..."

Bild
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon schneller euro » 03.12.2010 15:19

drhc hat geschrieben:IVIF (Interessenverbund vermögensverwaltender Fonds) Musterdepots:
Wären die HWV Fonds nicht, so sähe die Zwischen bilanz deutlich besser aus.



Aus dem IVIF-Newsletter 12-2010: "...Wir freuen uns, den Hamburger Vermögensverwalter Mack & Weise GmbH als neues Mitglied im IVIF begrüßen zu dürfen. Mack & Weise war bereits bei der Gründung des IVIF Wunschkandidat der ursprünglich vier Gründungsmit-glieder, die sich auf einen Kreis von sechs IVIF-Mitgliedern verständigt hatten. Seinerzeit war jedoch das Flagg-schiff von Martin Mack und Herwig Weise, der „M&W Privat“, noch ohne Deutschland-Vertriebszulassung, so dass man zunächst Abstand nahm, da es ja nicht gerade sinnvoll ist, an IVIF-Roadshows teilzunehmen, wenn man über seinen Fonds nicht sprechen darf.
Nun traf es sich, dass einerseits die HWV® Research GmbH, einst Gründungsmitglied des IVIF, sich künftig wieder mehr auf ihre Vermögensverwaltungs-Kompetenz im Rahmen der fondsgebundenen Vermögensverwaltung fokussieren wollte und dass andererseits der „M&W Privat“ seine Vertriebszulassung für Deutschland bekam. Die logi-sche Konsequenz: HWV stellte den Platz im IVIF zur Verfügung, bleibt aber dem IVIF kooperativ verbunden. Mack & Weise hingegen übernahm diesen Platz. Daniel Flück, der als Manager der beiden HWV-Fonds ausgeschieden ist, wird den IVIF weiterhin begleiten und bspw. bei den IVIF-Fondsmanagergesprächen (siehe oben) die Podiumsdiskussion als Moderator begleiten. ..."


Die aktuellen Musterdepots:

IVIF Defensiv
Stand Anf. Dez. 2010:
Ethna GLOBAL Defensiv (A0LF5X)
HWB Rentenportfolio Plus R (A0LFYN)
M&W Privat (A0LEXD)
NV Strategie Stiftung (A0NGJZ)
Absolute Return Plus UI (A0M80V)
smart-invest Lindos AR (A0M13S)

IVIF Offensiv
Stand Anf. Dez. 2010:
Ethna AKTIV E (764930)
HWB Portfolio Plus R (A0LFYM)
M&W Capital (634782)
NV Strategie Quattro Plus (A0HGZZ)
LuxTopic Aktien Europa (257546)
smart-invest Helios AR (576214)
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon schneller euro » 08.04.2011 16:12

Keine Musterdepots, aber trotzdem ganz interessant: die hier schon mehrfach erwähnte MMD Vermögensverwaltung bietet nun zusammen mit Top Ten Portfoliomanagement eine fondsgebundene Vermögensverwaltung
(Mindestanl. = 50000 €) an.
In diesem Zusammenhang werden bei
http://www.mmd-direct.de/MMD-Mandat/
auch die 3 Strategiedepots MMD-Mandat Defensiv, ... Ausgewogen und ... Offensiv publiziert.

Chart 1 Jahrmit den bei MMD-Mandat Offensiv genannten Fonds (soweit handelbar)

Chart 1 Jahrmit den bei MMD-Mandat Ausgewogen genannten Fonds
-> ETF-Dachfonds (556167) und M&W Privat (A0LEXD) sind sowohl in "Offensiv", als auch in "Ausgewogen" vertreten. Der Unterschied zwischen Ausgew. und Off. erscheint geringer als der zwischen Ausgew. und Defensiv

Chart 1 Jahrmit den bei MMD-Mandat Ausgewogen genannten Fonds
-> Starcap Winbonds ist erst im Herbst 2010 vom Renten- zum Mischfonds mutiert. 4Q-Income hält einen ca. 10%igen Anteil am 4Q Smart Power
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon schneller euro » 19.10.2011 10:36

Musterdepot "just for fun"
(ohne Garantie, Haftung und dem üblichen ...) basierend auf den T.I.-Threads "Watchlist" + "Fondssignale"
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon oegeat » 19.10.2011 12:10

Bild
Alles wird besser man muss nur warten können !

Bild youtube Bild facebook Bild Skype Bild GIGAfund.de Bild
Benutzeravatar
oegeat
Charttechniker
 
Beiträge: 19168
Registriert: 17.12.2000 00:00
Wohnort: Vienna - Austria

Beitragvon oegeat » 07.12.2011 14:58

für das Musterdepot hab ich ne Idee Cachpositionen hier zu parken !
Damit ist ersichtlich welches Volumen frei ist ... ich parke bei meiner Polizze dort wenn ich nicht investiert bin :wink:
Alles wird besser man muss nur warten können !

Bild youtube Bild facebook Bild Skype Bild GIGAfund.de Bild
Benutzeravatar
oegeat
Charttechniker
 
Beiträge: 19168
Registriert: 17.12.2000 00:00
Wohnort: Vienna - Austria

Beitragvon schneller euro » 08.12.2011 09:45

oegeat hat geschrieben:für das Musterdepot hab ich ne Idee Cachpositionen hier zu parken !
Damit ist ersichtlich welches Volumen frei ist ... ich parke bei meiner Polizze dort wenn ich nicht investiert bin :wink:


Gute Idee, habe ich gerade ergänzt in dem: Musterdepot "just for fun"
(ohne Garantie, Haftung und dem üblichen ..., basierend auf den T.I.-Threads "Watchlist" + "Fondssignale". Fiktives Startkapital 20000€, Positionen jeweils ca. 2000€)

Zwischenbilanz 18.10.11-24.1.12.: ca. +1,7%
Zum Vergleich einige Fonds mit Trendfolgestrategien im gleichen Zeitraum: Chart

Mal schauen, wie das Ergebnis nach einem längeren Zeitraum ausfallen wird. Ich hoffe, dass ich die Zeit für die Aktualisierungen haben werde. In 2007 war der Versuch mit diesem System eigentlich recht positiv ausgefallen.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon lloyd bankfein » 12.02.2012 12:37

schneller euro hat geschrieben: Musterdepot "just for fun"

Zum Vergleich einige Fonds mit Trendfolgestrategien im gleichen Zeitraum: Chart
Mal schauen, wie das Ergebnis nach einem längeren Zeitraum ausfallen wird. Ich hoffe, dass ich die Zeit für die Aktualisierungen haben werde. In 2007 war der Versuch mit diesem System eigentlich recht positiv ausgefallen.


Dafür daß es nur "just for fun " ist, sind die Ergebnisse aber bemerkenswert gut!
Benutzeravatar
lloyd bankfein
Trader-insider Experte
 
Beiträge: 728
Registriert: 26.03.2011 12:59
Wohnort: Cuxheaven

Upd. vom 8.12.11

Beitragvon schneller euro » 15.02.2012 12:17

Musterdepot "just for fun"
(ohne Garantie, Haftung und dem üblichen ..., basierend auf den T.I.-Threads "Watchlist" + "Fondssignale". Fiktives Startkapital 20000€, Positionen jeweils ca. 2000€)

Zwischenbilanz 18.10.11-9.3.12.: +6,5% (Wert 21309 - Startkap. 20000; realisierte Verluste = -601,16)
Einige Fonds mit Trendfolgestrategien im gleichen Zeitraum: Chart
(der Multi-Invest Global OP(A0LFB0, dunkelgrüne Linie im Chart) ist wahrscheinlich am ehesten als Vergleichswert geeignet, da auch ausschließlich in Aktienfonds oder Cash investiert.)
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon Fondsfan » 20.03.2012 12:10

Ich habe mir das heute mal in Ruhe angesehen.

Für meinen persönlichen Geschmack ist dieses
Musterdepot zu volatil, lieber weniger Chancen,
dafür aber auch deutlich weniger Risiko.
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
 
Beiträge: 2412
Registriert: 01.06.2005 13:57
Wohnort: Dortmund

Beitragvon schneller euro » 22.03.2012 10:12

Fondsfan hat geschrieben:Für meinen persönlichen Geschmack ist dieses Musterdepot zu volatil, lieber weniger Chancen, dafür aber auch deutlich weniger Risiko.


Nun, der Ausdruck "Musterdepot" passt eigentlich auch nicht so richtig. Im Grunde genommen müsste es eher "Testdepot" oder "Experimentierdepot" heißen.
Die Idee, welche dahinter steckt, ist ein Trendfolgesystem mit gleitenden Durchschnitten als Ein-/Ausstiegssignal (det. Erläuterung -> weiter oben im Thread). Grundsätzlich müsste ein so simpel gestrickter Ansatz den Profisystemen des Diplommathematikers O.J. Eick, von Sand&Schott, C-Quadrat usw, usw. klar unterlegen sein. Wie die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, haben deren hochkomplexe Programme aber auch Ihre Tücken und Schwächephasen. Zudem arbeiten die meisten nur mit simplen Etf´s oder 08-15-Fonds. Und genau deswegen soll hier, bei diesem Experimentierdepot, versucht werden, mit sehr volatilen und chancenreichen Einzelfonds etwas mehr Perf. heraus zu holen (irgendein Fondsvertrieb wirbt seit einiger Zeit mit einem "Stop&Go prof. System für Fonds", wo anscheinend ein ähnlicher Ansatz verwendet wird).
Lange Rede, kurzer Sinn: die Ergebnisse in 2007 mit dem hiesigen Ansatz waren eigentlich überraschend positiv (s.o. im Thread). Auch im Sommer 2011 erfolgten die VK-Signale deutlich VOR dem Crash im August 2011. Momentan ist das Ganze quasi im Hausse-Modus und daher auch pflegeleicht. Schwierig (und vor allem zeitaufwendig) wird es bei einem längeren Seitwärtstrend (mit häufigen Ein-/Ausstiegssignalen) werden. Ich werde probieren, es zeitlich hinzu bekommen, dass ich den Test noch einige Monate weiterlaufen lassen. Und wenn es sich dann bewährt haben sollte, werde ich das Ganze vielleichtin die Praxis umsetzen, möglicherweise mit 10 Pos. a 1-2% Depotanteil.

Muster-/Testdepot "just for fun"
(ohne Garantie, Haftung und dem üblichen ..., basierend auf den T.I.-Threads "Watchlist" + "Fondssignale". Fiktives Startkapital 20000€, Positionen jeweils ca. 2000€)

Zwischenbilanz 18.10.11-22.3.12.: +7,5% (Wert 21500 - Startkap. 20000; realisierte Verluste = -601,16)
Einige Fonds mit Trendfolgestrategien im gleichen Zeitraum: Chart
(der Multi-Invest Global OP(A0LFB0, dunkelgrüne Linie im Chart) ist wahrscheinlich am ehesten als Vergleichswert geeignet, da er auch ausschließlich in Aktienfonds oder Cash investiert.)
Zuletzt geändert von schneller euro am 28.03.2012 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon Fondsfan » 23.03.2012 09:52

@ schneller euro

Danke für die Klarstellung. Mein Denkfehler bestand darin,
die enthaltenen Fonds insgesamt in ihrem Verlauf zu betrachten
und nicht zu berücksichtigen, dass sie nach diesem Konzept nicht
als Langfrsitanlage im Depot sind, sondern als Tradingpositonen.

Damit ist eine Betrachtung des Chartverlaufs des einzeolnen Fonds
sinnlos, weil es nur auf den Einstieg und Ausstieg ankommt.
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
 
Beiträge: 2412
Registriert: 01.06.2005 13:57
Wohnort: Dortmund

Beitragvon schneller euro » 27.03.2012 08:37

schneller euro hat geschrieben:... (irgendein Fondsvertrieb wirbt seit einiger Zeit mit einem "Stop&Go prof. System für Fonds", wo anscheinend ein ähnlicher Ansatz verwendet wird)...


Habe gerade wieder von besagter Firma ("Finanzoptimierung") Werbung erhalten.
Zitat: "...ab sofort bieten wir Ihnen eine verbesserte Version von Stop & Go Professional® für Ihr Investmentfondsdepot an.
Bei der neuen Version... wurde ein zusätzlicher Filter in das bestehende System eingesetzt. Dieser Filter ist der gleitende Durchschnitt der letzten 183 Tage des Fondskurses. Dadurch kann der aktuelle Kurstrend künftig wesentlich besser erkannt werden. Dies ist ein klarer Vorteil für Ihr Depot, denn aufgrund des Filters werden die Transaktionen deutlich reduziert. Der Gleitende Durchschnitt bringt also mehr Ruhe in Ihr Depot und verbessert außerdem Ihre Renditechancen. ...
ist die intelligente Kombination aus zwei Orderarten: der Stop-Loss und der Start-Buy-Order. Diese beiden Handelsoptionen werden bei Investmentfonds mit dem Limit-System Stop & Go Professional® gesteuert. Dabei werden für jeden Investmentfonds, der zu Ihrem Depotbestand zählt, die optimalen Ausstiegs- und Einstiegslimits berechnet. Durch das Hinzufügen eines Filters, dem Gleitenden Durchschnitt der letzten 183 Tage, wird der aktuelle Trend genauer erkannt. ..."
Später im Text werden dann als Einzelfonds der M&G Basics, Fidelity European Growth sowohl solche "Highflyer" wie Templeton Growth, Sauren Gl. Growth und DWS I genannt.

-> bliebe noch die Frage: warum ausgerechnet der GD183?

Chart M&G Basics mit GD183+GD200
Chart Fidelity Eur. Gr. mit GD183+GD200
-> bei diesen beiden Stichproben wäre der GD183 tatsächlich etwas effektiver als der GD200 gewesen. Aber: Ergebnisse der Vergangenheit...
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon schneller euro » 07.04.2012 10:22

Muster-/Test-/Experimentier-Depot "just for fun"
(ohne Garantie, Haftung und dem üblichen ..., basierend auf den T.I.-Threads "Watchlist" + "Fondssignale". Fiktives Startkapital 20000€, Positionen jeweils ca. 2000€)

Zwischenbilanz 18.10.11-7.4.12.: +7,0% (Wert 21398 - Startkap. 20000; realisierte Verluste = -526,58 )
Einige Fonds mit Trendfolgestrategien im gleichen Zeitraum: Chart
(der Multi-Invest Global OP(A0LFB0, dunkelgrüne Linie im Chart) ist wahrscheinlich am ehesten als Vergleichswert geeignet, da er auch ausschließlich in Aktienfonds oder Cash investiert.)
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon schneller euro » 21.04.2012 11:38

Muster-/Test-/Experimentier-Depot "just for fun"
(ohne Garantie, Haftung und dem üblichen ...,
basierend auf den T.I.-Threads "Watchlist" + "Fondssignale". Fiktives Startkapital 20000€, Positionen jeweils ca. 2000€)

Zwischenbilanz 18.10.11-2.5.12.: +6,8% (Wert 21354 - Startkap. 20000; realisierte Verluste (nicht mehr im Depot) = -197,29 )

Zum Vergleich einige Fonds mit Trendfolgestrategien im o.g. Zeitraum: Chart
-> Ergebnisse von -4% bis +8% im o.g. Zeitraum. Der Multi-Invest Global OP (A0LFB0, dunkelgrüne Linie im Chart) ist wahrscheinlich am ehesten als Vergleichswert geeignet, da er auch ausschließlich in Aktienfonds oder Cash investiert.
- Watchlist + Fondssignale auch am 3.5. aktualisiert -
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon schneller euro » 21.08.2012 13:07

Muster-/Test-/Experimentier-Depot "just for fun"
(ohne Garantie, Haftung und dem üblichen ...,
basierend auf den T.I.-Threads "Watchlist" + "Fondssignale". Fiktives Startkapital 20000€, Positionen jeweils ca. 2000€)

Zwischenbilanz 18.10.11-8.10.12.: +9,2% (Wert 21832 - Startkap. 20000; realisierte Gewinne (nicht mehr im Depot) = 170,90)

Zum Vergleich einige Fonds mit Trendfolgestrategien im o.g. Zeitraum: Chart
-> Ergebnisse von +12% bis ca. -3% im o.g. Zeitraum. Der Multi-Invest Global OP (A0LFB0, dunkelgrüne Linie im Chart) ist wahrscheinlich am ehesten als Vergleichswert geeignet, da er auch ausschließlich in Aktienfonds oder Cash investiert.

- Watchlist + Fondssignale zuletzt am 8.10. aktualisiert -

...

Zertifikatecheckzitiert Seb. Hoffmann vom "Dax-Ausblick": "...Von den bisherigen 62 Kaufsignalen seien 16 im Gewinn abgeschlossen worden. Das entspreche zwar einer (niedrigen) Trefferquote von 26%. Dennoch sei die GD200-Strategie gerade im DAX sehr erfolgreich. Das wiederum liege an der Tatsache, dass die Verluste klein gehalten würden, die Gewinne aber laufen gelassen würden. Die DAX-Historie zeige dieses Phänomen eindrucksvoll auf. So hätten die höchsten Gewinne "ungehebelt" im Bereich von 70% gelegen. Demgegenüber habe der größte Verlust nur 5,83% betragen. Einfach ausgedrückt: Die wenigen großen Gewinne überwögen die vielen kleinen Verluste ..."

Die Erfahrungen im hiesigen Muster-/Testdepot mit GD´s (im Regelfall zwischen 40 und 200) bestätigen dies: viele Fehlsignale mit kleinen Verlusten -> T.I.-Thread: Fondssignale werden letztlich deutlich überkompensiert durch einige signifikante Outperformer. Im Versuch über das Jahr 2007 wurde das Gesamtergebnis von ca. +16% zu einem Großteil durch die Gewinne des HSBC GIF Indian erreicht. Aktuell (s.o.) liegt der Unisector Gentech (K-Signal im Dez. 2011) mit ca. 30% deutlich im Plus und hat damit mehr als die Hälfte zum positiven Zwischenergebnis beigetragen.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon schneller euro » 07.11.2012 11:57

Hedgeconceptführt seit 1.7.2012 ein Fonds-Musterdepot (Misch-/Dach- und Multi-Asset-Fonds).
Zitat: "...Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung einer durchschnittliche Rendite von 5-9% bei sehr überschaubarer Schwankungsbreite. Aufgrund der sehr breiten Risikostreuung rechnen wir mit einem maximalen Verlust auf Gesamtportfolioebene von 12%..."
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon schneller euro » 21.11.2012 10:21

Musterportfolios auf ETF-Basis (Arero und Kommer) bei justetf
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon trutz » 21.11.2012 14:43

schneller euro hat geschrieben:Musterportfolios auf ETF-Basis (Arero und Kommer) bei justetf


Danke für den Link. Durchaus interessant aufgearbeitetes Material.
trutz
Trader-insider
 
Beiträge: 516
Registriert: 01.11.2009 13:54
Wohnort: Berlin

Beitragvon schneller euro » 02.08.2013 11:32

Test-Depot "Trading"
(just for fun, ohne Garantie, Haftung und dem üblichen ..., basierend auf den T.I.-Threads "Watchlist" + "Fondssignale".)
Gleiche Strategie wie bei den ersten Probeläufen in 2006-2007 und 2011/2012 (-> Beiträge vom 21.4.12 + 21.8.12). Ziel soll es sein, wieder besser abzuschneiden als die einschlägigen Trendfolger wie Smartinvest Helios, Multiinvest (Global) OP etc. und möglichst auch noch besser als die großen Indizes wie z.B. Msci-World.
Fiktives Startkapital 10000€, Positionen jeweils ca. 1000€)
Test-Depot Tradingab 01.08.13

und das

Test-Depot "Langfrist-Anlage"
(ebenfalls just for fun, ohne Garantie, Haftung und dem üblichen ...,
Veränderungen sollen (mit Ausnahme des Rev.-Bonus-Zert.) wenn möglich keine in den nächsten Jahren vorgenommen werden.
Ziel ist es, besser abzuschneiden als eine Benchmark aus 50% Msci- World und 50% Rex-Gesamt (Perf.-Index).
Fiktives Startkapital 10000€, Positionen jeweils ca. 1000€ (wegen der Vergleichbarkeit auch bei Zertifikaten (daher Bruchstücke; 0,8% Kaufgeb. eingerechnet)
Test-Depot Langfrist-Anlage ab 1.8.13

und das

Test-Depot "FONDS":Misch- und Dachfonds, zumeist mit vermögensverwaltendem Ansatz
(ebenfalls just for fun, ohne Garantie, Haftung und dem üblichen ...,
Veränderungen sollen max. 1-2 mal im Jahr vorgenommen werden.
Ziel ist es, besser abzuschneiden als eine BM aus 50% Msci-World und 50% Rex-Gesamt (Perf.-Index), sowie als die Dachfonds für vermögensverwaltende Fonds
Test-Depot Misch- und Dachfonds
Zuletzt geändert von schneller euro am 03.08.2013 11:43, insgesamt 5-mal geändert.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon drhc » 02.08.2013 12:42

Benutzeravatar
drhc
Ehrenamtlicher wissenschaftl.Mitarbeiter
 
Beiträge: 552
Registriert: 23.03.2010 17:35
Wohnort: Unterammergau

Re:

Beitragvon drhc » 17.01.2014 16:14

Das akademische Portfolio
Das LBB Effizienzportfoliozertifikat (Wkn Lbb1xw) erzielte vom 1.8.13 bis zum Kündigungs-Termin eine Perf. von 8,6 %
Benutzeravatar
drhc
Ehrenamtlicher wissenschaftl.Mitarbeiter
 
Beiträge: 552
Registriert: 23.03.2010 17:35
Wohnort: Unterammergau

Re:

Beitragvon schneller euro » 30.06.2014 14:43

Musterportfolios auf ETF-Basis (Arero und Kommer) bei justetf
und
ergänzend dazu eine Auflistung ("Grundbausteine") bei fondsexklusiv in welcher div. Etf´s auf Msci-World, Msci-World All Country, Staatsanl. und Rohstoffe mit ISIN und Kosten aufgelistet werden
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
 
Beiträge: 4688
Registriert: 31.05.2005 08:11
Wohnort: Bochum

Beitragvon lloyd bankfein » 08.08.2015 11:32

schneller euro hat geschrieben:Musterportfolios auf ETF-Basis (Arero und Kommer) bei justetf
und
ergänzend dazu eine Auflistung ("Grundbausteine") bei fondsexklusiv in welcher div. Etf´s auf Msci-World, Msci-World All Country, Staatsanl. und Rohstoffe mit ISIN und Kosten aufgelistet werden


auch hier allgemein die Frage: muss das sein, bringt das langfr. mehr Rendite, wenn einer Etfs/Fonds für Nordam., Europa, Asia/Pac., Emerging Markets in sein Depot nimmt, oder reicht ein einziger, zb auf den msci world all country?
(Was mir bei div. Etf-Musterdepots auffällt, ist, dass alle Europa höhere Gewichtung geben als im Msci World und den USA geringeren Anteil)
Benutzeravatar
lloyd bankfein
Trader-insider Experte
 
Beiträge: 728
Registriert: 26.03.2011 12:59
Wohnort: Cuxheaven

Beitragvon drhc » 03.08.2016 16:58

Das akademische Portfolio mit bemerkenswerter Outperformance zu den gängigen Indizes nach bisher 3 Jahren
(Das LBB Effizienzportfoliozertifikat (Wkn Lbb1xw) erzielte vom 1.8.13 bis zum Kündigungs-Termin eine Perf. von 8,6 %)
Benutzeravatar
drhc
Ehrenamtlicher wissenschaftl.Mitarbeiter
 
Beiträge: 552
Registriert: 23.03.2010 17:35
Wohnort: Unterammergau

Re: Fondsmusterdepot

Beitragvon Kato » 03.08.2016 18:09

Sorry braucht man alles nicht, flossbach seit 1.8.2013 unfassbare 32% :D
Kato
Trader-insider Experte
 
Beiträge: 2120
Registriert: 22.08.2009 12:01
Wohnort: Bielefeld

Vorherige

Zurück zu Fonds und Zertifikate

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste