Frage an die Experten:
Der Hedge Fonds Anteil in meinem Gesamt - Depot beträgt in etwas 20 Prozent.
Es sind verschiedene Produkte von diversen Anbietern, auch die Dach-HF weisen keine inhaltliche identischen Einzel Fonds auf.
Bei einer Verifizierung der aktuellen Daten habe ich eruiert, dass Einzel Strategien wie folgt präsent sind:
Long/Short Equity : ca 25%
Equity Markt Neutral : ca 20%
Managed Futures / Trendfolger : ca 20%
Event Driven : ca 10%
Global Macro : ca 5%
Rest zusammen ca 25%
Wie ist eure / Ihre Einschätzung dieser Asset Allocation?
Ist der L / S Sektor möglicherweise zu stark präsent und droht hier eine Klumpenbildung?
Danke für die Einschätzung und Grüße vom drhc
Asset Allocation und potentielle K.bildung in einem HF-Depot
Moderatoren: oegeat, The Ghost of Elvis
- schneller euro
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Im Thread Hedgefonds(zertifikate) gibt es einige Informationen zu diesem Thema.
U.a. die Korrelation mit dem MSCI World:
Long/Short Equity 0,62
Event Driven 0,59
Distressed 0,57
Em. Markets 0,53
E.D. Multi Strategy 0,52
Risk Arbitrage 0,46
Equity Market Neutral 0,35
Global Macro 0,19
Convertibel Arbitrage 0,12
Fixed Income Arb. 0,04
Managed Futures -0,10
Dedicated Short -0,75
U.a. die Korrelation mit dem MSCI World:
Long/Short Equity 0,62
Event Driven 0,59
Distressed 0,57
Em. Markets 0,53
E.D. Multi Strategy 0,52
Risk Arbitrage 0,46
Equity Market Neutral 0,35
Global Macro 0,19
Convertibel Arbitrage 0,12
Fixed Income Arb. 0,04
Managed Futures -0,10
Dedicated Short -0,75