DAX Strategieindizes der Deutsche Börse Group
Verfasst: 29.06.2007 12:29
". . . Der DAXplus Minimum Variance Germany ist der achte Index der Strategieindex-Familie DAXplus. Er ist weltweit der erste handelbare Index, der nach den Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie von Markowitz konzipiert wurde. Ziel dieser Strategie ist es, ein risikooptimales Portfolio zu entwerfen. Maximal werden 30 DAX-Werte abgebildet, deren Zusammensetzung im Wesentlichen durch Varianz und die Korrelation zueinander bestimmt wird. Das Ergebnis: Bezogen auf den vergangenen Fünf-Jahres-Zeitraum hat der Strategie-Index Minimum Variance Germany den DAX in der Performance deutlich übertroffen - bei gleichzeitig deutlich niedrigerer Volatilität. "
chart 5 J
Deutsche Börse Group
ein Anderer:
DAXplus Maximum Sharpe Ratio,ISIN DE000A0METL2, WKN A0METL
"Beim DAXplus Maximum Sharpe Ratio handelt es sich um einen
Strategieindex auf Basis der Portfoliotheorie, welche die Varianz
und Korrelation der Titel zueinander berücksichtigt. Aktien mit
einer Varianz von 0 werden für die weitere Auswahl aus dem Anlageuniversum DAX nicht berücksichtigt. Der Index maximiert mittels
Auswahl und Gewichtung die Sharpe Ratio, eine Kennziffer, die Aufschluss darüber gibt, inwieweit eine Mehrrendite unter Einbeziehung
der Volatilität, also damit auch des Risikos, erwirtschaftet
wird. Ein Wert über 1 bedeutet, dass eine Mehrrendite erzielt wurde,
zwischen 0 und 1 zeigt an, dass zwar eine Mehrrendite erzielt
wurde, allerdings zu einem überproportionalen Risiko, ein Negativwert
dagegen verdeutlicht, dass mit festverzinslichen Anlagen eine
höhere Rendite erzielt worden wäre."
Aus: zertifikatewoche 20070621_023
Daten bei Deutsche Börse Group
5 jahre Chart
der Indexes:
DAX (Performance)
DAXplus Covered Call
DAXplus Protective Put
DAXplus Minimum Variance Germany
DAXplus Maximum Sharpe Ratio Germany
Übersicht bei Deutsche Börse Group
chart 5 J
Deutsche Börse Group
ein Anderer:
DAXplus Maximum Sharpe Ratio,ISIN DE000A0METL2, WKN A0METL
"Beim DAXplus Maximum Sharpe Ratio handelt es sich um einen
Strategieindex auf Basis der Portfoliotheorie, welche die Varianz
und Korrelation der Titel zueinander berücksichtigt. Aktien mit
einer Varianz von 0 werden für die weitere Auswahl aus dem Anlageuniversum DAX nicht berücksichtigt. Der Index maximiert mittels
Auswahl und Gewichtung die Sharpe Ratio, eine Kennziffer, die Aufschluss darüber gibt, inwieweit eine Mehrrendite unter Einbeziehung
der Volatilität, also damit auch des Risikos, erwirtschaftet
wird. Ein Wert über 1 bedeutet, dass eine Mehrrendite erzielt wurde,
zwischen 0 und 1 zeigt an, dass zwar eine Mehrrendite erzielt
wurde, allerdings zu einem überproportionalen Risiko, ein Negativwert
dagegen verdeutlicht, dass mit festverzinslichen Anlagen eine
höhere Rendite erzielt worden wäre."
Aus: zertifikatewoche 20070621_023
Daten bei Deutsche Börse Group
5 jahre Chart
der Indexes:
DAX (Performance)
DAXplus Covered Call
DAXplus Protective Put
DAXplus Minimum Variance Germany
DAXplus Maximum Sharpe Ratio Germany
Übersicht bei Deutsche Börse Group