Ich grüße alle!
Hab an alle eine Frage:
ist die Black- Scholes- Methode geeignet um den OPtionspreis auszurechnen? Wenn ja, ist es nicht nur der innere Wert; aber die Optionsprämie besteht ja bekanntlich aus dem inneren Wert UND dem Zeitwert? Wie bestimme ich den Zeitwert. Ich habe in meinem Modell die Call- und Put- Werte mithilfe des Black- Scholes Ansatzes ausgerechnet. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Werte den Optionsprämien entsprechen. Bitte helft mir, ich danke euch im Voraus!
Optionsprämie
Moderator: oegeat
