ein Ausschnitt aus dem ausführlichen Beitrag vom 17.4.14 (Seite 7 des Threads) zu
Rentenfonds mit geringer Verlusttoleranz (MDD nicht größer als ca 5-6% in den letzten 5 Jahren, niedriger bis negativer Aktienmarkt-Korrelation und einem Chance/Risiko-Profil ähnlich dem Rex-Gesamt):
... C-Quadrat Total Ret. Bond (A0B6WY u. a., seit 06/04, Trendfolgesystem) ...
CHARTS:10 Jahre4 Jahre2 JahreDie schwache Rentenmarktphase in
09/10-03/11...
(Zwischen)Fazit 05/19: Die Fonds mit Trendfolgesystemen C-Quadart Arts Total Return Bond und Dws Concept Arts Dyn. (max. 20% Aktienanteil) weisen die beste Perf. auf, verzeichneten im Zeitraum 4-12/15 aber auch vglweise heftige Drawdowns (Aktienmarkt-DD in 04-08/15). Beim C-Quadrat seinerzeit der MDD von -11,3% (bedingt durch HY´s ?)
(Zwischen)Fazit 04/14: Schroders Euro Bond mit ähnlicher Asset-Allocation, aber etwas besseren Ergebnissen als der BNY Mellon Euroland. Beide mit hoher Gewichtung in Südeuropa und Frankreich. FvS Bond Opp und RW Rentenstrategie sehr zu beachten und mit ähnlicher, in einigen Zeiträumen sogar besserer Sharpe-Ratio als der Schroders. Allerdings in punkto Perf. etwas schwächlich, vor allem der RW. C-Quadrat APM und ACM Bernstein mit guter Bilanz. UBS Rent zuletzt etwas schwächer. BL Global Bond, Allianz SGB und insbesonder der Tiberius Interbond haben stark nachgelassen. Bei den Fonds mit mittlerer Vola auch diesmal Lilux, Rent, DWS Arts Cons. und C-Quadrat Total Ret Bond mit (gewohnt) guten Ergebnissen
(Zwischen)Fazit 08/12:Tiberius Interbond, knapp gefolgt von UBS Rent sind die beiden Top-Fonds in dieser Kategorie.
Allianz Pimco SGB und der Schroder haben bisher ähnlich gut abgeschnitten, dürfte aufgrund des eingeschränkten Anlage-Universums die Ergebnisse kaum wiederholen können. BL Global Bond und BNY Mellon Euroland sind auch (fast) ausschließlich auf Euro-Anleihen begrenzt.
Ariqon Kons. und C-Quadrat zuletzt mit einer schwachen Performance.
Raiffeisen Global Renten, FvS Bond Div. und Starcap Bondvalue gehören eigentlich in eine Kategorie "Rentenfonds mit mittlerer Verlusttoleranz". Der Bondvalue fällt in punkto MDD und zuletzt auch Perf. ab gegenüber den beiden Erstgenannten.
(Zwischen)Fazit 08/10: der UBS liegt über diverse Zeiträume vorne und zeigte zuletzt fast einen schnurgeraden Aufwärtstrend. Dies trotz eines über 50%igen US$-Anteils (gem. Factsheet 06/10) und jüngsten Währungsverlusten beim Dollar. Die Korrelation zum Aktienmarkt war war kurz- und mittelfristig auch negativ. Nur im Crashmonat Okt. 2008 verlor der Fonds ca. 2%.
Die beiden Tiberius fallen nur durch die etwas höhere Vola leicht zurück. Der J.Bär war bis zur Finanzkrise der absolute Top-Fonds in dieser Peergroup, verlor dann aber deutlich mehr als die Wettbewerber im Herbst 2008. Auch in 2009 und 2010 sind die Ergebnisse eindeutig schwächer.
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