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Fondsfan hat geschrieben: Im Rahmen einer Recherche bei ETFs bin ich auf einen m.E. recht interessanten Fonds gestoßen:
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1J781 ISIN: IE00B8FHGS14
Auf ein Jahr wie auf fünf Jahre hat sich dieser Fonds deutlich besser entwickelt als der MSCI World.
trutz hat geschrieben:Ja, der ist mir auch schon aufgefallen, auch bei anderen Minimum Volatility ETF`s, die sich in den letzten Jahren zunehmend besser geschlagen haben. Der ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF - EUR ACC WKN: A1J783 läuft auch besser als der Msci Europe.
Evtl. liegt es daran, dass diese ETF`s aufgrund etwas geringerer Volatilitäten verstärkt als Ersatz für Anleihen dienen?
Hier die letzten 5 Jahre
https://www.comdirect.de/inf/etfs/detai ... ks=true&e&
und hier eine Rückrechnung in einem godmode-trader Artikel aus 2016
https://www.godmode-trader.de/artikel/k ... en,4797132
Fondsfan hat geschrieben:Ich habe mich gelegentlich gefragt, wo die Ideen von Markowitz
konsequent umgesetzt werden.
Bei einer meiner Suchaktionen im Internet bin ich neulich auf
die Aussage gestoßen, dass die ETF Edge Minimum volatility genau
das tun, indem sie nicht etwa einfach die Aktien mit der geringsten
Vola suchen, sondern ein Portfolio kombinieren, das in seiner Gesamtheit
der Idee der geringsten Vola entspricht.
schneller euro hat geschrieben:Fondsfan hat geschrieben:Ich habe mich gelegentlich gefragt, wo die Ideen von Markowitz
konsequent umgesetzt werden.
Bei einer meiner Suchaktionen im Internet bin ich neulich auf
die Aussage gestoßen, dass die ETF Edge Minimum volatility genau
das tun, indem sie nicht etwa einfach die Aktien mit der geringsten
Vola suchen, sondern ein Portfolio kombinieren, das in seiner Gesamtheit
der Idee der geringsten Vola entspricht.
MarkyMark hat geschrieben:schneller euro hat geschrieben:Fondsfan hat geschrieben:Ich habe mich gelegentlich gefragt, wo die Ideen von Markowitz
konsequent umgesetzt werden.
Bei einer meiner Suchaktionen im Internet bin ich neulich auf
die Aussage gestoßen, dass die ETF Edge Minimum volatility genau
das tun, indem sie nicht etwa einfach die Aktien mit der geringsten
Vola suchen, sondern ein Portfolio kombinieren, das in seiner Gesamtheit
der Idee der geringsten Vola entspricht.
Ja, ein interessanter Artikel hierzu war für mich
https://www.morningstar.de/de/news/1058 ... gfalt.aspx
Ok, ist 6 Jahre alt, aber ich habe die Performancevergleiche für mich aktualisiert. Mein Fazit war soweit ich mich erinnere: Ungefähr gleiche Performance bei geringerer Volatilität = erhöhte Sharpe-Ratio.
Interessant aber die unterschiedlichen Konzepte, die zu unterschiedlichem Branchenmix führen (auch unterschiedlichem Abweichen vom S&P-500-Mix) und natürlich auch unterschiedliche Handelskosten bei Anpassung erfordern.
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