Selbsterstellte Portfolioverwaltung .... Schritt für Schritt
Verfasst: 26.03.2012 13:11
Ich nutze schon seit fast zehn Jahren ein selbst geschriebenes Excelsheet zur Verwaltung meiner Käufe, Verkäufe, Zins- und Dividendenbezüge etc. Basierend darauf errechne ich Gesamtgewinnentwicklung und Einzelgewinnentwicklung, % Depotaufteilung, Einzel- und Gesamtgraphen, Rebalancingvorgaben etc.
Zu den gehaltenen Werten und ausgewählten Werten der jeweiligen Peergroup erfasse ich historische Werte, um daraus eine einheitliche Sharperatio, Volatilität, etc. zu berechnen. Diese Daten nutze ich auch um Korrelationen der Werte untereinander zu errechnen.
Jetzt würde ich dieses Excelsheet gerne nochmals von Grund auf neu mit euch zusammen entwickeln. Ich erhoffe mir, dass es damit robuster und allgemeiner verwendbarer wird, aber auch viele neue Funktionen erhält wenn ihr eure Ideen und Lösungen einbringt.
Wann sollte man mitmachen ....
Wenn man noch keine eigene Lösung hat und einem z.B. online Musterdepots nicht ausreichen, weil z.B.
.....ein Wert nicht börsennotiert ist
.....ein Wert immer wieder Nachgekauft wird
Wenn man schon immer über alle Werte vergleichbare Sharpe-Ratios berechnen wollte
Wenn man gerne Korrelationen berechnen möchte
Wenn man auch alle Zins- und Dividendenzahlungen berücksichtigen will
....
und wenn man gerne zusammen mit anderen an einem Projekt mitarbeiten möchte.
Initial könnten wir mit einem Excel bzw. LibreOffice Calc Sheet beginnen. Später kann man ja auf z.B. eine OpenSource Auswertungssoftware wie Palo.net umstellen.
Zu den gehaltenen Werten und ausgewählten Werten der jeweiligen Peergroup erfasse ich historische Werte, um daraus eine einheitliche Sharperatio, Volatilität, etc. zu berechnen. Diese Daten nutze ich auch um Korrelationen der Werte untereinander zu errechnen.
Jetzt würde ich dieses Excelsheet gerne nochmals von Grund auf neu mit euch zusammen entwickeln. Ich erhoffe mir, dass es damit robuster und allgemeiner verwendbarer wird, aber auch viele neue Funktionen erhält wenn ihr eure Ideen und Lösungen einbringt.
Wann sollte man mitmachen ....
Wenn man noch keine eigene Lösung hat und einem z.B. online Musterdepots nicht ausreichen, weil z.B.
.....ein Wert nicht börsennotiert ist
.....ein Wert immer wieder Nachgekauft wird
Wenn man schon immer über alle Werte vergleichbare Sharpe-Ratios berechnen wollte
Wenn man gerne Korrelationen berechnen möchte
Wenn man auch alle Zins- und Dividendenzahlungen berücksichtigen will
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und wenn man gerne zusammen mit anderen an einem Projekt mitarbeiten möchte.
Initial könnten wir mit einem Excel bzw. LibreOffice Calc Sheet beginnen. Später kann man ja auf z.B. eine OpenSource Auswertungssoftware wie Palo.net umstellen.